Сравнение CBRS.DE с CIBR
CBRS.DE (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - CBRS.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBRS.DE returned 15.64%/yr vs 16.25%/yr for CIBR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBRS.DE и CIBR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBRS.DE торгуется в EUR, в то время как CIBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBRS.DE показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у CIBR с доходностью 23.94%.
CBRS.DE
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 31.84%
- С начала года
- 25.88%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- -3.64%
- 1 месяц
- 26.00%
- С начала года
- 23.94%
- 6 месяцев
- 17.37%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 22.75%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- 17.56%
Сравнение доходности по годам CBRS.DE и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRS.DE First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | 25.88% | -3.73% | 25.69% | 36.29% | -23.65% | 31.09% | 17.73% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 23.94% | -0.35% | 26.01% | 35.52% | -21.90% | 28.63% | 18.51% |
Correlation
The correlation between CBRS.DE and CIBR is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between CBRS.DE and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRS.DE vs. CIBR — Ранг доходности на риск
CBRS.DE
CIBR
Сравнение CBRS.DE c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRS.DE | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.15 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.80 | +0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 1.88 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRS.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.73 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.60 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок CBRS.DE и CIBR
Максимальная просадка CBRS.DE за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки CIBR в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRS.DE и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRS.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -35.19% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -22.83% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -24.33% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -28.91% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -7.20% | +3.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -8.74% | -1.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 9.67% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRS.DE и CIBR
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) имеют волатильность 11.76% и 11.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRS.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 11.93% | -0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 21.59% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 25.18% | +0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 24.83% | -1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 23.93% | -0.59% |
Сравнение комиссий CBRS.DE и CIBR
И CBRS.DE, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRS.DE и CIBR
CBRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRS.DE First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.47% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CBRS.DE and CIBR have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBRS.DE and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.
CBRS.DE is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. CBRS.DE tracks Nasdaq CTA Cybersecurity, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.
Подберите оптимальное распределение для CBRS.DE и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор