Сравнение CBRS.DE с CIBR
CBRS.DE (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc) and CIBR (First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF) are both exchange-traded funds - CBRS.DE is a Technology Equities fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity, while CIBR is a Cybersecurity fund tracking the Nasdaq CTA Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBRS.DE returned 14.28%/yr vs 15.63%/yr for CIBR. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBRS.DE и CIBR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBRS.DE торгуется в EUR, в то время как CIBR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CIBR были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBRS.DE показывает доходность 31.58%, а CIBR немного выше – 33.09%.
CBRS.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 10.42%
- 6 месяцев
- 31.85%
- С начала года
- 31.58%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 23.48%
- 5 лет*
- 14.28%
- 10 лет*
- —
CIBR
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 10.35%
- 6 месяцев
- 30.58%
- С начала года
- 33.09%
- 1 год
- 27.11%
- 3 года*
- 25.31%
- 5 лет*
- 15.63%
- 10 лет*
- 17.94%
Сравнение доходности по годам CBRS.DE и CIBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRS.DE First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | 31.58% | -3.73% | 25.69% | 36.29% | -23.65% | 31.09% | 16.59% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 33.09% | -0.35% | 26.01% | 35.52% | -21.90% | 28.63% | 18.14% |
Correlation
The correlation between CBRS.DE and CIBR is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between CBRS.DE and CIBR has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRS.DE vs. CIBR — Ранг доходности на риск
CBRS.DE
CIBR
Сравнение CBRS.DE c CIBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) и First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBRS.DE | CIBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.20 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.19 | -0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 2.76 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBRS.DE и CIBR
Максимальная просадка CBRS.DE за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки CIBR в -35.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRS.DE и CIBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRS.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -35.19% | +6.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -22.83% | -1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -24.33% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -28.91% | +0.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.84% | -2.68% | -0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.23% | -8.71% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.39% | 9.86% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRS.DE и CIBR
First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) имеет более высокую волатильность в 8.65% по сравнению с First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF (CIBR) с волатильностью 7.38%. Это указывает на то, что CBRS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRS.DE | CIBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.65% | 7.38% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.85% | 22.47% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.34% | 25.92% | +1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 25.02% | -1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 23.97% | -0.44% |
Сравнение комиссий CBRS.DE и CIBR
И CBRS.DE, и CIBR имеют комиссию равную 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRS.DE и CIBR
CBRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CIBR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRS.DE First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CIBR First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF | 0.42% | 0.42% | 0.29% | 0.42% | 0.31% | 0.59% | 1.10% | 0.23% | 0.23% | 0.10% | 0.77% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
CBRS.DE and CIBR have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBRS.DE and CIBR have the same expense ratio: 0.60% per year.
CBRS.DE is categorized as Technology Equities, while CIBR is Cybersecurity. CBRS.DE tracks Nasdaq CTA Cybersecurity, while CIBR tracks Nasdaq CTA Cybersecurity Index.
Подберите оптимальное распределение для CBRS.DE и CIBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор