Сравнение CBRS.DE с BUG
CBRS.DE (First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc) and BUG (Global X Cybersecurity ETF) are both Technology Equities funds - CBRS.DE tracks the Nasdaq CTA Cybersecurity while BUG tracks the Indxx Cybersecurity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CBRS.DE returned 15.64%/yr vs 7.67%/yr for BUG. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBRS.DE charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for BUG.
Доходность
Сравнение доходности CBRS.DE и BUG
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBRS.DE торгуется в EUR, в то время как BUG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BUG были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBRS.DE показывает доходность 25.88%, что значительно выше, чем у BUG с доходностью 21.10%.
CBRS.DE
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 31.84%
- С начала года
- 25.88%
- 6 месяцев
- 20.65%
- 1 год
- 19.14%
- 3 года*
- 22.06%
- 5 лет*
- 15.64%
- 10 лет*
- —
BUG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 31.89%
- С начала года
- 21.10%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 7.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBRS.DE и BUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBRS.DE First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | 25.88% | -3.73% | 25.69% | 36.29% | -23.65% | 31.09% | 17.73% |
BUG Global X Cybersecurity ETF | 17.90% | -16.31% | 16.82% | 37.16% | -29.52% | 21.71% | 19.25% |
Correlation
The correlation between CBRS.DE and BUG is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2020 г. | 0.69 |
The correlation between CBRS.DE and BUG has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBRS.DE vs. BUG — Ранг доходности на риск
CBRS.DE
BUG
Сравнение CBRS.DE c BUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) и Global X Cybersecurity ETF (BUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBRS.DE | BUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.03 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.81 | 0.01 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.89 | 0.03 | +1.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBRS.DE | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.02 | +0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | 0.27 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.47 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CBRS.DE и BUG
Максимальная просадка CBRS.DE за все время составила -28.84%, что меньше максимальной просадки BUG в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBRS.DE и BUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBRS.DE | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.84% | -43.55% | +14.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.94% | -37.73% | +13.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.84% | -43.55% | +14.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.84% | -43.55% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.23% | -10.79% | +7.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -13.51% | +3.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.27% | 18.18% | -7.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBRS.DE и BUG
Текущая волатильность для First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc (CBRS.DE) составляет 11.76%, в то время как у Global X Cybersecurity ETF (BUG) волатильность равна 13.99%. Это указывает на то, что CBRS.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBRS.DE | BUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.76% | 13.99% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.50% | 25.98% | -3.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 30.90% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.56% | 28.16% | -4.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.34% | 29.24% | -5.90% |
Сравнение комиссий CBRS.DE и BUG
CBRS.DE берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии BUG в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBRS.DE и BUG
CBRS.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BUG Global X Cybersecurity ETF | 0.03% | 0.04% | 0.09% | 0.10% | 1.56% | 0.66% | 0.46% | 0.24% |
CBRS.DE First Trust Nasdaq Cybersecurity UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBRS.DE and BUG have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BUG is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BUG is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CBRS.DE.
CBRS.DE tracks Nasdaq CTA Cybersecurity, while BUG tracks Indxx Cybersecurity Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for CBRS.DE and 0.50% for BUG.
Подберите оптимальное распределение для CBRS.DE и BUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор