PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CBOY с UXJL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CBOY и UXJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBOY показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у UXJL с доходностью 11.78%.


CBOY

1 день
-0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-1.12%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

UXJL

1 день
-0.76%
1 месяц
6.02%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.50%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBOY и UXJL


Correlation

The correlation between CBOY and UXJL is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2025 г.

0.32

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July

FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July

Доходность на риск

Сравнение CBOY c UXJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - July (CBOY) и FT Vest U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF - July (UXJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

CBOY vs. UXJL - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CBOYUXJLРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.32

1.87

-2.19

Просадки

Сравнение просадок CBOY и UXJL

Максимальная просадка CBOY за все время составила -3.99%, что меньше максимальной просадки UXJL в -10.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOY и UXJL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CBOYUXJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.99%

-10.29%

+6.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.38%

-0.76%

-2.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-1.51%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности CBOY и UXJL


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CBOYUXJLРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32%

13.90%

-10.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.32%

13.90%

-10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.32%

13.90%

-10.58%

Сравнение комиссий CBOY и UXJL

CBOY берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии UXJL в 0.85%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CBOY и UXJL

Дивидендная доходность CBOY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, тогда как UXJL не выплачивал дивиденды акционерам.


Часто задаваемые вопросы


CBOY and UXJL have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBOY is cheaper at 0.69% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBOY is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.85% for UXJL.

CBOY has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.00% for UXJL.

They also come from different issuers: Calamos and First Trust. Their fees differ too: 0.69% for CBOY and 0.85% for UXJL.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBOY и UXJL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор