Сравнение CBOO с NCIQ
CBOO (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October) and NCIQ (Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF) are both exchange-traded funds - CBOO is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while NCIQ is a Cryptocurrency fund tracking the Nasdaq Crypto US Settlement Price™ Index. CBOO is actively managed, while NCIQ is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBOO charges 0.69%/yr vs 0.25%/yr for NCIQ.
Доходность
Сравнение доходности CBOO и NCIQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOO показывает доходность -0.04%, что значительно выше, чем у NCIQ с доходностью -28.25%.
CBOO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- -0.04%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NCIQ
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -18.28%
- С начала года
- -28.25%
- 6 месяцев
- -33.10%
- 1 год
- -40.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOO и NCIQ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | -0.04% | -1.62% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | -28.25% | -30.60% |
Correlation
The correlation between CBOO and NCIQ is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2025 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOO vs. NCIQ — Ранг доходности на риск
CBOO
NCIQ
Сравнение CBOO c NCIQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October (CBOO) и Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF (NCIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOO | NCIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.19 | -0.61 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок CBOO и NCIQ
Максимальная просадка CBOO за все время составила -2.34%, что меньше максимальной просадки NCIQ в -52.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOO и NCIQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOO | NCIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.34% | -52.90% | +50.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -52.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -52.01% | +50.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -21.86% | +20.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 30.94% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOO и NCIQ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOO | NCIQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.14% | 47.21% | -45.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.14% | 47.80% | -45.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.14% | 47.80% | -45.66% |
Сравнение комиссий CBOO и NCIQ
CBOO берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии NCIQ в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOO и NCIQ
Дивидендная доходность CBOO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.57%, тогда как NCIQ не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOO Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - October | 0.57% | 0.57% |
NCIQ Hashdex Nasdaq Crypto Index US ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOO and NCIQ have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NCIQ is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NCIQ is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.69% for CBOO.
CBOO has the higher dividend yield at 0.57%, compared with 0.00% for NCIQ.
CBOO is categorized as Defined Outcome, while NCIQ is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Hashdex. Their fees differ too: 0.69% for CBOO and 0.25% for NCIQ.
Подберите оптимальное распределение для CBOO и NCIQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор