Сравнение CBOL с PQAP
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and PQAP (PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.50%/yr for PQAP.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и PQAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у PQAP с доходностью 12.09%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PQAP
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.44%
- С начала года
- 12.09%
- 6 месяцев
- 13.01%
- 1 год
- 21.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и PQAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -2.47% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 12.09% | 2.58% |
Correlation
The correlation between CBOL and PQAP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOL vs. PQAP — Ранг доходности на риск
CBOL
PQAP
Сравнение CBOL c PQAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April (PQAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | 1.76 | -3.56 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и PQAP
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки PQAP в -10.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и PQAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -10.79% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -1.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -0.12% | -4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -0.60% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.25% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и PQAP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | PQAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.09% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 4.45% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 11.03% | -7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 11.03% | -7.15% |
Сравнение комиссий CBOL и PQAP
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PQAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и PQAP
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности PQAP в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
PQAP PGIM Nasdaq-100 Buffer 12 ETF - April | 0.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and PQAP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PQAP is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PQAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.02% for PQAP.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.50% for PQAP.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и PQAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор