Сравнение CBOL с GDOG
CBOL (Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF) and GDOG (Grayscale Dogecoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - CBOL is a Defined Outcome fund actively managed by Calamos, while GDOG is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk Dogecoin Blended Reference Rate Index. CBOL is actively managed, while GDOG is passively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CBOL charges 0.79%/yr vs 0.35%/yr for GDOG.
Доходность
Сравнение доходности CBOL и GDOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOL показывает доходность -2.03%, что значительно выше, чем у GDOG с доходностью -21.87%.
CBOL
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -2.03%
- 6 месяцев
- -2.60%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDOG
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -17.02%
- С начала года
- -21.87%
- 6 месяцев
- -39.30%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOL и GDOG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | -2.03% | -0.11% |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | -21.87% | -23.70% |
Correlation
The correlation between CBOL and GDOG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение CBOL c GDOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF (CBOL) и Grayscale Dogecoin Trust ETF (GDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOL | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.80 | -0.86 | -0.94 |
Просадки
Сравнение просадок CBOL и GDOG
Максимальная просадка CBOL за все время составила -4.91%, что меньше максимальной просадки GDOG в -42.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOL и GDOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOL | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.91% | -42.91% | +38.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.64% | -41.16% | +36.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.21% | -28.48% | +25.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOL и GDOG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOL | GDOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.88% | 73.98% | -70.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.88% | 73.98% | -70.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.88% | 73.98% | -70.10% |
Сравнение комиссий CBOL и GDOG
CBOL берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDOG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOL и GDOG
Дивидендная доходность CBOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, тогда как GDOG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOL Calamos Laddered Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF | 1.83% | 1.79% |
GDOG Grayscale Dogecoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOL and GDOG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GDOG is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GDOG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.79% for CBOL.
CBOL has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 0.00% for GDOG.
CBOL is categorized as Defined Outcome, while GDOG is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Calamos and Grayscale. Their fees differ too: 0.79% for CBOL and 0.35% for GDOG.
Подберите оптимальное распределение для CBOL и GDOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор