Сравнение CBOJ с ZMAY
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and ZMAY (Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while ZMAY is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -4.69% vs 4.88% for ZMAY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.79%/yr for ZMAY.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и ZMAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -2.00%, что значительно ниже, чем у ZMAY с доходностью 1.73%.
CBOJ
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.72%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -2.10%
- 1 год
- -4.69%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZMAY
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и ZMAY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -2.00% | -1.02% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 1.73% | 4.22% |
Correlation
The correlation between CBOJ and ZMAY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2025 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. ZMAY — Ранг доходности на риск
CBOJ
ZMAY
Сравнение CBOJ c ZMAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | ZMAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.68 | -0.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 6.99 | -7.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 38.77 | -39.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и ZMAY
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.29%, что больше максимальной просадки ZMAY в -0.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и ZMAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.29% | -0.70% | -7.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.29% | -0.70% | -7.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.29% | -0.52% | -7.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.31% | -0.07% | -3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.38% | 0.13% | +5.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и ZMAY
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May (ZMAY) имеют волатильность 0.84% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | ZMAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.80% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 1.29% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.90% | 1.60% | +3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.52% | 1.69% | +2.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.52% | 1.69% | +2.83% |
Сравнение комиссий CBOJ и ZMAY
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии ZMAY в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и ZMAY
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, тогда как ZMAY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.22% | 3.16% |
ZMAY Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr May | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and ZMAY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.84%) compared to ZMAY (0.80%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.29% vs ZMAY's -0.70%.
On 1-year performance, ZMAY leads with 4.88% vs -4.69% for CBOJ. On fees, CBOJ is cheaper at 0.69% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ZMAY has performed better with a 4.88% return vs -4.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.79% for ZMAY.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 0.00% for ZMAY.
They also come from different issuers: Calamos and Innovator. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.79% for ZMAY.
ZMAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и ZMAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор