Сравнение CBOJ с PMAP
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and PMAP (PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April) are both Defined Outcome funds. CBOJ is passively managed, while PMAP is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -5.59% vs 6.68% for PMAP. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CBOJ charges 0.69%/yr vs 0.50%/yr for PMAP.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и PMAP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у PMAP с доходностью 4.09%.
CBOJ
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.19%
- 6 месяцев
- -0.19%
- С начала года
- -1.43%
- 1 год
- -5.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.47%
PMAP
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.49%
- 6 месяцев
- 3.70%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 7.06%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $84.92K | $67.50K | $85.52K | |
| $2.56K | $1.25K | $2.99K |
Сравнение доходности по годам CBOJ и PMAP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.43% | 0.17% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 4.09% | 5.29% |
Correlation
The correlation between CBOJ and PMAP is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. PMAP — Ранг доходности на риск
CBOJ
PMAP
Сравнение CBOJ c PMAP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBOJ | PMAP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -12.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 2.58 | -1.76 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.66 | 19.25 | -19.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.93 | 90.55 | -91.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и PMAP
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.44%, что больше максимальной просадки PMAP в -1.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и PMAP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.44% | -1.75% | -6.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -0.35% | -8.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.76% | -0.04% | -7.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.66% | -0.08% | -3.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.01% | 0.07% | +5.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и PMAP
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April (PMAP) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | PMAP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.35% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.17% | 0.94% | +1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.73% | 1.18% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.23% | +2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.23% | +2.16% |
Сравнение комиссий CBOJ и PMAP
CBOJ берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии PMAP в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и PMAP
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как PMAP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
PMAP PGIM S&P 500 Max Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and PMAP have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.69%) compared to PMAP (0.35%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.44% vs PMAP's -1.75%.
On 1-year performance, PMAP leads with 6.68% vs -5.59% for CBOJ. On fees, PMAP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, PMAP has been the lower-risk option at 0.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PMAP has performed better with a 6.68% return vs -5.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PMAP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.69% for CBOJ.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for PMAP.
They also come from different issuers: Calamos and PGIM. Their fees differ too: 0.69% for CBOJ and 0.50% for PMAP.
PMAP currently has the higher Sharpe Ratio (5.72 vs -1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и PMAP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор