Сравнение CBOJ с CPSP
CBOJ (Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January) and CPSP (Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April) are both exchange-traded funds - CBOJ is a Defined Outcome fund tracking the CBOE Bitcoin US ETF Index, while CPSP is a S&P 500 fund actively managed by Calamos. CBOJ is passively managed, while CPSP is actively managed. Over the past year, CBOJ returned -3.88% vs 7.13% for CPSP. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.69% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBOJ и CPSP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBOJ показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у CPSP с доходностью 3.18%.
CBOJ
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- -1.37%
- 6 месяцев
- -2.70%
- 1 год
- -3.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CPSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 3.18%
- 6 месяцев
- 3.74%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBOJ и CPSP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | -1.37% | -0.03% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 3.18% | 5.46% |
Correlation
The correlation between CBOJ and CPSP is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2025 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBOJ vs. CPSP — Ранг доходности на риск
CBOJ
CPSP
Сравнение CBOJ c CPSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) и Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBOJ | CPSP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | 2.31 | -1.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 19.11 | -19.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.77 | 96.35 | -97.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBOJ | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | 5.08 | -5.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.35 | 3.17 | -3.52 |
Просадки
Сравнение просадок CBOJ и CPSP
Максимальная просадка CBOJ за все время составила -8.13%, что больше максимальной просадки CPSP в -1.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBOJ и CPSP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBOJ | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.13% | -1.73% | -6.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -0.37% | -7.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.70% | 0.00% | -7.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.13% | -0.08% | -3.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.04% | 0.07% | +4.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBOJ и CPSP
Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January (CBOJ) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April (CPSP) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что CBOJ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBOJ | CPSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.32% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | 0.84% | +1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.97% | 1.42% | +3.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.58% | 2.37% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.58% | 2.37% | +2.21% |
Сравнение комиссий CBOJ и CPSP
И CBOJ, и CPSP имеют комиссию равную 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBOJ и CPSP
Дивидендная доходность CBOJ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.20%, тогда как CPSP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBOJ Calamos Bitcoin Structured Alt Protection ETF - January | 3.20% | 3.16% |
CPSP Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - April | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CBOJ and CPSP have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CBOJ has higher volatility (0.84%) compared to CPSP (0.32%). In terms of maximum drawdown, CBOJ dropped -8.13% vs CPSP's -1.73%.
On 1-year performance, CPSP leads with 7.13% vs -3.88% for CBOJ. Both ETFs have the same 0.69% expense ratio. On volatility, CPSP has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CPSP has performed better with a 7.13% return vs -3.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CBOJ and CPSP have the same expense ratio: 0.69% per year.
CBOJ has the higher dividend yield at 3.20%, compared with 0.00% for CPSP.
CBOJ is categorized as Defined Outcome, while CPSP is S&P 500.
CPSP currently has the higher Sharpe Ratio (5.08 vs -0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBOJ и CPSP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор