Сравнение CBO.TO с XSP.TO
CBO.TO (iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF) and XSP.TO (iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged)) are both exchange-traded funds - CBO.TO is a Canadian Government Bonds fund tracking the Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XSP.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBO.TO returned 2.50%/yr vs 13.78%/yr for XSP.TO. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. CBO.TO charges 0.28%/yr vs 0.09%/yr for XSP.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBO.TO и XSP.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBO.TO показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у XSP.TO с доходностью 10.07%. За последние 10 лет акции CBO.TO уступали акциям XSP.TO по среднегодовой доходности: 2.50% против 13.78% соответственно.
CBO.TO
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 2.59%
- 10 лет*
- 2.50%
XSP.TO
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 4.54%
- С начала года
- 10.07%
- 6 месяцев
- 9.82%
- 1 год
- 25.62%
- 3 года*
- 20.50%
- 5 лет*
- 12.27%
- 10 лет*
- 13.78%
Сравнение доходности по годам CBO.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBO.TO iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 0.96% | 4.69% | 6.82% | 6.47% | -4.89% | -1.04% | 5.84% | 4.54% | 1.27% | 0.52% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 10.07% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 27.85% | 15.17% | 29.35% | -6.26% | 20.71% |
Correlation
The correlation between CBO.TO and XSP.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2009 г. | -0.05 |
The correlation between CBO.TO and XSP.TO shifts across timeframes, from -0.05 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBO.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
CBO.TO
XSP.TO
Сравнение CBO.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBO.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 2.74 | -0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.33 | 12.64 | -4.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBO.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50 | 2.19 | -0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.74 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.94 | 0.37 | +0.57 |
Просадки
Сравнение просадок CBO.TO и XSP.TO
Максимальная просадка CBO.TO за все время составила -11.67%, что меньше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBO.TO и XSP.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBO.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.67% | -57.82% | +46.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.61% | -9.41% | +7.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.61% | -18.77% | +17.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.22% | -25.44% | +17.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.67% | -36.05% | +24.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.34% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.96% | -12.11% | +11.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.03% | -1.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBO.TO и XSP.TO
Текущая волатильность для iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBO.TO) составляет 0.83%, в то время как у iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) волатильность равна 3.20%. Это указывает на то, что CBO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XSP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBO.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 3.20% | -2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.86% | 8.99% | -7.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 11.75% | -9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.97% | 16.74% | -13.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.59% | 18.19% | -14.60% |
Сравнение комиссий CBO.TO и XSP.TO
CBO.TO берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии XSP.TO в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBO.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность CBO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности XSP.TO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBO.TO iShares 1-5 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 3.46% | 3.37% | 3.09% | 2.81% | 2.67% | 2.55% | 2.55% | 2.65% | 2.74% | 2.80% | 3.03% | 3.86% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.12% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
CBO.TO and XSP.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XSP.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XSP.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.28% for CBO.TO.
CBO.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while XSP.TO is S&P 500. CBO.TO tracks Morningstar Can 1-5Y Core Bd GR CAD, while XSP.TO tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.28% for CBO.TO and 0.09% for XSP.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBO.TO и XSP.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор