Сравнение CBLDX с BRW
CBLDX (CrossingBridge Low Duration High Yield Fund) and BRW (Saba Capital Income & Opportunities Fund) are both Multisector Bonds funds. Over the past 5 years, CBLDX returned 5.22%/yr vs 6.70%/yr for BRW. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. CBLDX charges 0.88%/yr vs 1.71%/yr for BRW.
Доходность
Сравнение доходности CBLDX и BRW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CBLDX показывает доходность 1.83%, а BRW немного выше – 1.85%.
CBLDX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 2.60%
- 1 год
- 5.17%
- 3 года*
- 6.60%
- 5 лет*
- 5.22%
- 10 лет*
- —
BRW
- 1 день
- -1.03%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- -0.90%
- 1 год
- -0.88%
- 3 года*
- 9.48%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBLDX и BRW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 1.83% | 6.04% | 7.11% | 7.71% | 0.66% | 3.25% |
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 1.85% | 5.89% | 12.16% | 18.49% | -4.64% | 3.19% |
Correlation
The correlation between CBLDX and BRW is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2021 г. | 0.08 |
The correlation between CBLDX and BRW shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.08 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBLDX vs. BRW — Ранг доходности на риск
CBLDX
BRW
Сравнение CBLDX c BRW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) и Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBLDX | BRW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.00 | +1.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.14 | -0.05 | +7.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.42 | -0.09 | +28.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBLDX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.72 | -0.07 | +3.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 3.30 | 0.52 | +2.77 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.60 | 0.56 | +2.04 |
Просадки
Сравнение просадок CBLDX и BRW
Максимальная просадка CBLDX за все время составила -8.15%, что меньше максимальной просадки BRW в -17.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBLDX и BRW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBLDX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.15% | -17.74% | +9.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.73% | -17.74% | +17.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.05% | -17.74% | +16.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.88% | -17.74% | +15.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -10.26% | +10.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.31% | -3.94% | +3.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 9.90% | -9.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBLDX и BRW
Текущая волатильность для CrossingBridge Low Duration High Yield Fund (CBLDX) составляет 0.34%, в то время как у Saba Capital Income & Opportunities Fund (BRW) волатильность равна 2.61%. Это указывает на то, что CBLDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBLDX | BRW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | 2.61% | -2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.13% | 7.61% | -6.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 13.16% | -11.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 12.84% | -11.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.82% | 12.86% | -11.04% |
Сравнение комиссий CBLDX и BRW
CBLDX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии BRW в 1.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBLDX и BRW
Дивидендная доходность CBLDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.22%, что меньше доходности BRW в 15.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRW Saba Capital Income & Opportunities Fund | 15.18% | 14.46% | 12.27% | 16.02% | 13.82% | 4.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CBLDX CrossingBridge Low Duration High Yield Fund | 6.22% | 6.43% | 7.12% | 7.65% | 5.07% | 5.13% | 3.97% | 2.85% | 2.18% |
Часто задаваемые вопросы
CBLDX and BRW have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BRW has higher volatility (2.61%) compared to CBLDX (0.34%). In terms of maximum drawdown, CBLDX dropped -8.15% vs BRW's -17.74%.
CBLDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.72 vs -0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CBLDX и BRW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор