Сравнение CBIL.TO с INOC.TO
CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and INOC.TO (Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while INOC.TO is a Canada Equities fund tracking the Nasdaq Inovestor Canada Index. CBIL.TO is actively managed, while INOC.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.54%/yr vs 16.44%/yr for INOC.TO. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.76%/yr for INOC.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBIL.TO и INOC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBIL.TO показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у INOC.TO с доходностью 12.25%.
CBIL.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- 1.08%
- С начала года
- 1.12%
- 1 год
- 2.31%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INOC.TO
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 1.01%
- 6 месяцев
- 10.46%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 22.76%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CBIL.TO и INOC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 1.12% | 2.68% | 4.47% | 3.36% |
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 12.25% | 13.17% | 11.66% | 13.22% |
Correlation
The correlation between CBIL.TO and INOC.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2023 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBIL.TO vs. INOC.TO — Ранг доходности на риск
CBIL.TO
INOC.TO
Сравнение CBIL.TO c INOC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBIL.TO | INOC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.33 | 1.37 | +3.97 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 58.06 | 2.48 | +55.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 315.36 | 8.47 | +306.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBIL.TO и INOC.TO
Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки INOC.TO в -39.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и INOC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBIL.TO | INOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.06% | -39.65% | +39.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.04% | -9.22% | +9.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -14.07% | +14.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.67% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -4.12% | +4.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.69% | -2.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBIL.TO и INOC.TO
Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF (INOC.TO) волатильность равна 2.22%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INOC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBIL.TO | INOC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 2.22% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 8.65% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 11.94% | -11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 13.41% | -13.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.32% | 15.47% | -15.15% |
Сравнение комиссий CBIL.TO и INOC.TO
CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии INOC.TO в 0.76%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBIL.TO и INOC.TO
Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что больше доходности INOC.TO в 1.00%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBIL.TO Global X 0-3 Month T-Bill ETF | 2.24% | 2.58% | 4.38% | 3.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
INOC.TO Global X Inovestor Canadian Equity Index ETF | 1.00% | 1.66% | 1.61% | 2.04% | 1.82% | 1.81% | 2.03% | 1.89% | 2.06% |
Часто задаваемые вопросы
CBIL.TO and INOC.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.76% for INOC.TO.
CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while INOC.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.76% for INOC.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и INOC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор