PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с HXT.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с HXT.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and HXT.TO (Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while HXT.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX 60 Index. CBIL.TO is actively managed, while HXT.TO is passively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 23.20%/yr for HXT.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.07%/yr for HXT.TO.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и HXT.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у HXT.TO с доходностью 11.43%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

HXT.TO

1 день
1.27%
1 месяц
5.06%
С начала года
11.43%
6 месяцев
12.28%
1 год
33.74%
3 года*
23.20%
5 лет*
14.72%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и HXT.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		11.43%28.74%20.94%4.58%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and HXT.TO is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с HXT.TO:
HXT.TO с VCN.TOHXT.TO с XIU.TOHXT.TO с XIC.TOHXT.TO с XEQT.TOHXT.TO с VFV.TOHXT.TO с HXCN.TOHXT.TO с HXH.TO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. HXT.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HXT.TO
Ранг доходности на риск HXT.TO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXT.TO: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXT.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXT.TO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXT.TO: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c HXT.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOHXT.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.50
2.88

+6.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.69
3.85

+19.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.40

1.52

+3.88

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.99

4.40

+54.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

342.51

20.45

+322.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. HXT.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.50, что выше коэффициента Шарпа HXT.TO равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и HXT.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOHXT.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50

2.88

+6.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.65

0.70

+10.95

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и HXT.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки HXT.TO в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и HXT.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOHXT.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-35.48%

+35.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-7.71%

+7.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-12.36%

+12.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.33%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-4.66%

+4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.65%

-1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и HXT.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF (HXT.TO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXT.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOHXT.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

3.40%

-3.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

9.40%

-9.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

11.77%

-11.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

12.77%

-12.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

15.17%

-14.86%

Сравнение комиссий CBIL.TO и HXT.TO

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии HXT.TO в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и HXT.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как HXT.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%
HXT.TO
Global X S&P/TSX 60 Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and HXT.TO have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HXT.TO is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HXT.TO is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for CBIL.TO.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while HXT.TO is Canada Equities. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.07% for HXT.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и HXT.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор