PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с HSUV-U.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с HSUV-U.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and HSUV-U.TO (Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while HSUV-U.TO is a Money Market fund actively managed by Global X. Both are actively managed. Over the past 3 years, CBIL.TO returned 3.63%/yr vs 5.78%/yr for HSUV-U.TO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for HSUV-U.TO.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и HSUV-U.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CBIL.TO торгуется в CAD, в то время как HSUV-U.TO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSUV-U.TO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у HSUV-U.TO с доходностью 2.88%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

HSUV-U.TO

1 день
0.13%
1 месяц
2.67%
С начала года
2.88%
6 месяцев
1.46%
1 год
5.51%
3 года*
5.78%
5 лет*
6.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и HSUV-U.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%3.36%
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		2.88%-0.73%13.87%3.24%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and HSUV-U.TO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2023 г.

0.03

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с HSUV-U.TO:
HSUV-U.TO с HSAV.TOHSUV-U.TO с HISA.NEOHSUV-U.TO с HISU-U.TOHSUV-U.TO с CMNY.TOHSUV-U.TO с CSAV.TOHSUV-U.TO с TBIL.TOHSUV-U.TO с CASH.TO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. HSUV-U.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HSUV-U.TO
Ранг доходности на риск HSUV-U.TO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSUV-U.TO: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSUV-U.TO: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSUV-U.TO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSUV-U.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c HSUV-U.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOHSUV-U.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.50
1.15

+8.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.69
1.59

+22.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.40

1.20

+4.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.99

1.43

+57.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

342.51

4.03

+338.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. HSUV-U.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.50, что выше коэффициента Шарпа HSUV-U.TO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и HSUV-U.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOHSUV-U.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50

1.15

+8.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.65

0.55

+11.10

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и HSUV-U.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки HSUV-U.TO в -11.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и HSUV-U.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOHSUV-U.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-11.40%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-3.88%

+3.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

-5.55%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-5.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-3.24%

+3.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.37%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и HSUV-U.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF (HSUV-U.TO) волатильность равна 0.88%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSUV-U.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOHSUV-U.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.88%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

3.65%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

4.84%

-4.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

6.42%

-6.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

6.41%

-6.10%

Сравнение комиссий CBIL.TO и HSUV-U.TO

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HSUV-U.TO в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и HSUV-U.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, тогда как HSUV-U.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%
HSUV-U.TO
Global X USD Cash Maximizer Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and HSUV-U.TO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, CBIL.TO is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CBIL.TO is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for HSUV-U.TO.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while HSUV-U.TO is Money Market. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.18% for HSUV-U.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и HSUV-U.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор