PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CBIL.TO с HBNK.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CBIL.TO с HBNK.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CBIL.TO (Global X 0-3 Month T-Bill ETF) and HBNK.TO (Global X Equal Weight Banks Index ETF) are both exchange-traded funds - CBIL.TO is a Canadian Government Bonds fund actively managed by Global X, while HBNK.TO is a Financials Equities fund tracking the Solactive Equal Weight Canada Banks Index. CBIL.TO is actively managed, while HBNK.TO is passively managed. Over the past year, CBIL.TO returned 2.35% vs 63.39% for HBNK.TO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CBIL.TO charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for HBNK.TO.

Доходность

Сравнение доходности CBIL.TO и HBNK.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CBIL.TO показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у HBNK.TO с доходностью 21.25%.

CBIL.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.19%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.09%
1 год
2.35%
3 года*
3.63%
5 лет*
—
10 лет*
—

HBNK.TO

1 день
2.02%
1 месяц
6.89%
С начала года
21.25%
6 месяцев
24.48%
1 год
63.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CBIL.TO и HBNK.TO

2026 (YTD)202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		0.87%2.68%4.47%2.43%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		21.25%43.71%24.77%8.99%

Correlation

The correlation between CBIL.TO and HBNK.TO is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2023 г.

0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X 0-3 Month T-Bill ETF

Global X Equal Weight Banks Index ETF

Часто сравнивают с CBIL.TO:
CBIL.TO с CASH.TOCBIL.TO с ZMMK.TOCBIL.TO с TBILCBIL.TO с HSAV.TOCBIL.TO с CMR.TOCBIL.TO с ZST.TOCBIL.TO с PSA.TO
Часто сравнивают с HBNK.TO:
HBNK.TO с ZEB.TOHBNK.TO с HCAL.TOHBNK.TO с XEQT.TOHBNK.TO с XDIV.TOHBNK.TO с EBNK.TOHBNK.TO с FIE.TOHBNK.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

CBIL.TO vs. HBNK.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CBIL.TO
Ранг доходности на риск CBIL.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CBIL.TO: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CBIL.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HBNK.TO
Ранг доходности на риск HBNK.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HBNK.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HBNK.TO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HBNK.TO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CBIL.TO c HBNK.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) и Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CBIL.TOHBNK.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.50
4.98

+4.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
23.69
6.78

+16.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.40

1.92

+3.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

58.99

7.52

+51.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

342.51

32.68

+309.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CBIL.TO vs. HBNK.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CBIL.TO на текущий момент составляет 9.50, что выше коэффициента Шарпа HBNK.TO равного 4.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CBIL.TO и HBNK.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CBIL.TOHBNK.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.50

4.98

+4.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

11.65

2.72

+8.92

Просадки

Сравнение просадок CBIL.TO и HBNK.TO

Максимальная просадка CBIL.TO за все время составила -0.06%, что меньше максимальной просадки HBNK.TO в -14.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBIL.TO и HBNK.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CBIL.TOHBNK.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.06%

-14.78%

+14.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.04%

-8.48%

+8.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-2.32%

+2.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.95%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CBIL.TO и HBNK.TO

Текущая волатильность для Global X 0-3 Month T-Bill ETF (CBIL.TO) составляет 0.07%, в то время как у Global X Equal Weight Banks Index ETF (HBNK.TO) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что CBIL.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CBIL.TOHBNK.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

5.30%

-5.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.19%

11.33%

-11.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25%

12.80%

-12.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

12.75%

-12.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

12.75%

-12.44%

Сравнение комиссий CBIL.TO и HBNK.TO

CBIL.TO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии HBNK.TO в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CBIL.TO и HBNK.TO

Дивидендная доходность CBIL.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности HBNK.TO в 2.77%

ПозицияTTM202520242023
CBIL.TO
Global X 0-3 Month T-Bill ETF		2.29%2.59%4.38%3.39%
HBNK.TO
Global X Equal Weight Banks Index ETF		2.77%3.24%4.15%2.45%

Часто задаваемые вопросы

CBIL.TO and HBNK.TO have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, HBNK.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

HBNK.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.10% for CBIL.TO.

CBIL.TO is categorized as Canadian Government Bonds, while HBNK.TO is Financials Equities. Their fees differ too: 0.10% for CBIL.TO and 0.09% for HBNK.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CBIL.TO и HBNK.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор