Сравнение CBH.TO с CPD.TO
CBH.TO (iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF) and CPD.TO (iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF) are both exchange-traded funds - CBH.TO is a Corporate Bonds fund tracking the Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while CPD.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the S&P/TSX Preferred Share TR. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBH.TO returned 2.27%/yr vs 6.55%/yr for CPD.TO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CBH.TO charges 0.28%/yr vs 0.50%/yr for CPD.TO.
Доходность
Сравнение доходности CBH.TO и CPD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CBH.TO показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у CPD.TO с доходностью 5.80%. За последние 10 лет акции CBH.TO уступали акциям CPD.TO по среднегодовой доходности: 2.27% против 6.55% соответственно.
CBH.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 0.68%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 4.00%
- 3 года*
- 5.53%
- 5 лет*
- 2.08%
- 10 лет*
- 2.27%
CPD.TO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 5.65%
- С начала года
- 5.80%
- 1 год
- 12.28%
- 3 года*
- 16.88%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 6.55%
Сравнение доходности по годам CBH.TO и CPD.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBH.TO iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 1.13% | 4.60% | 6.19% | 6.48% | -6.85% | -2.08% | 7.99% | 5.62% | 0.92% | 0.65% |
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 5.80% | 16.10% | 23.31% | 6.23% | -19.19% | 18.85% | 5.35% | 3.35% | -9.05% | 13.44% |
Correlation
The correlation between CBH.TO and CPD.TO is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2011 г. | -0.02 |
The correlation between CBH.TO and CPD.TO shifts across timeframes, from -0.02 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBH.TO vs. CPD.TO — Ранг доходности на риск
CBH.TO
CPD.TO
Сравнение CBH.TO c CPD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) и iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CBH.TO | CPD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.63 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 4.57 | -2.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 22.76 | -17.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CBH.TO и CPD.TO
Максимальная просадка CBH.TO за все время составила -16.36%, что меньше максимальной просадки CPD.TO в -40.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBH.TO и CPD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBH.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.36% | -40.92% | +24.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.14% | -2.70% | +0.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -2.14% | -7.65% | +5.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.50% | -24.12% | +13.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.36% | -40.92% | +24.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | 0.00% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.86% | -6.71% | +4.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 0.54% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBH.TO и CPD.TO
iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF (CBH.TO) имеет более высокую волатильность в 0.83% по сравнению с iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF (CPD.TO) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CBH.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CPD.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBH.TO | CPD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.83% | 0.70% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.26% | 2.72% | -0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.11% | 4.14% | -1.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.05% | 7.70% | -3.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.47% | 10.57% | -4.10% |
Сравнение комиссий CBH.TO и CPD.TO
CBH.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CPD.TO в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBH.TO и CPD.TO
Дивидендная доходность CBH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что меньше доходности CPD.TO в 4.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBH.TO iShares 1-10 Year Laddered Corporate Bond Index ETF | 3.39% | 3.32% | 3.21% | 3.28% | 3.17% | 2.91% | 2.92% | 3.33% | 3.65% | 3.82% | 2.59% | 2.94% |
CPD.TO iShares S&P/TSX Canadian Preferred Share Index ETF | 4.96% | 4.96% | 5.11% | 5.88% | 5.53% | 4.17% | 4.96% | 5.02% | 4.74% | 4.33% | 4.85% | 5.44% |
Часто задаваемые вопросы
CBH.TO and CPD.TO have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CBH.TO is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBH.TO is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.50% for CPD.TO.
CBH.TO is categorized as Corporate Bonds, while CPD.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. CBH.TO tracks Morningstar Can Corp Bd GR CAD, while CPD.TO tracks S&P/TSX Preferred Share TR. Their fees differ too: 0.28% for CBH.TO and 0.50% for CPD.TO.
Подберите оптимальное распределение для CBH.TO и CPD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор