Сравнение CBE3.L с ISLN.L
CBE3.L (iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc)) and ISLN.L (iShares Physical Silver ETC) are both exchange-traded funds - CBE3.L is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while ISLN.L is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, CBE3.L returned 0.36%/yr vs 15.58%/yr for ISLN.L. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.20% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CBE3.L и ISLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CBE3.L торгуется в EUR, в то время как ISLN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CBE3.L показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у ISLN.L с доходностью 4.04%. За последние 10 лет акции CBE3.L уступали акциям ISLN.L по среднегодовой доходности: 0.36% против 15.58% соответственно.
CBE3.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- 0.81%
- 10 лет*
- 0.36%
ISLN.L
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.77%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 29.43%
- 1 год
- 110.19%
- 3 года*
- 42.09%
- 5 лет*
- 22.43%
- 10 лет*
- 15.58%
Сравнение доходности по годам CBE3.L и ISLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBE3.L iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) | 0.13% | 2.27% | 3.11% | 3.46% | -4.26% | -0.83% | -0.15% | 0.18% | -0.33% | 0.06% |
ISLN.L iShares Physical Silver ETC | 4.05% | 118.21% | 29.12% | -3.74% | 9.80% | -6.33% | 33.83% | 18.98% | -4.48% | -9.06% |
Correlation
The correlation between CBE3.L and ISLN.L is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2013 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CBE3.L vs. ISLN.L — Ранг доходности на риск
CBE3.L
ISLN.L
Сравнение CBE3.L c ISLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) и iShares Physical Silver ETC (ISLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CBE3.L | ISLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.35 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 2.84 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 6.19 | -3.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CBE3.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 1.97 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.52 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.17 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CBE3.L и ISLN.L
Максимальная просадка CBE3.L за все время составила -6.12%, что меньше максимальной просадки ISLN.L в -68.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CBE3.L и ISLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CBE3.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.12% | -68.25% | +62.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -38.56% | +37.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | -38.56% | +37.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.19% | -38.56% | +33.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.12% | -41.43% | +35.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -33.41% | +32.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.06% | -43.05% | +41.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 17.73% | -17.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CBE3.L и ISLN.L
Текущая волатильность для iShares € Govt Bond 1-3yr UCITS ETF EUR (Acc) (CBE3.L) составляет 0.41%, в то время как у iShares Physical Silver ETC (ISLN.L) волатильность равна 17.10%. Это указывает на то, что CBE3.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CBE3.L | ISLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.41% | 17.10% | -16.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.08% | 52.98% | -51.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19% | 55.71% | -54.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.51% | 34.21% | -32.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.28% | 29.82% | -28.54% |
Сравнение комиссий CBE3.L и ISLN.L
И CBE3.L, и ISLN.L имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CBE3.L и ISLN.L
Ни CBE3.L, ни ISLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CBE3.L and ISLN.L have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CBE3.L and ISLN.L have the same expense ratio: 0.20% per year.
CBE3.L is categorized as Short-Term Bond, while ISLN.L is Silver. CBE3.L tracks Bloomberg Euro Government Bond 1-3 Year Index, while ISLN.L tracks LBMA Silver Price.
Подберите оптимальное распределение для CBE3.L и ISLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор