PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAXAX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAXAX с SSGLX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

CAXAX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 28 июл. 2011 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CAXAX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAXAX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		2.89%22.46%7.62%10.71%-11.04%16.54%5.48%18.84%-3.19%17.11%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		-0.64%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%11.11%21.52%-14.05%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, CAXAX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью -0.64%. За последние 10 лет акции CAXAX превзошли акции SSGLX по среднегодовой доходности: 9.07% против 8.58% соответственно.

CAXAX

1 день
-0.05%
1 месяц
-8.12%
С начала года
2.89%
6 месяцев
5.51%
1 год
21.04%
3 года*
12.01%
5 лет*
7.67%
10 лет*
9.07%

SSGLX

1 день
0.39%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-0.64%
6 месяцев
4.10%
1 год
24.88%
3 года*
14.40%
5 лет*
6.92%
10 лет*
8.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst/MAP Global Equity Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с CAXAX:
CAXAX с SCHDCAXAX с VOOCAXAX с ACWICAXAX с MLXIXCAXAX с FGIAXCAXAX с ARTHXCAXAX с CFRIX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий CAXAX и SSGLX

CAXAX берет комиссию в 1.21%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

CAXAX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAXAX
Ранг доходности на риск CAXAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAXAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAXAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAXAX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAXAX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAXAXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.56

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.32

2.12

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.20

2.00

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.34

7.90

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAXAX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAXAX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSGLX равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAXAX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAXAXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.56

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.48

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.53

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.37

+0.28

Корреляция

Корреляция между CAXAX и SSGLX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAXAX и SSGLX

Дивидендная доходность CAXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.35%, что больше доходности SSGLX в 4.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAXAX
Catalyst/MAP Global Equity Fund		6.35%6.53%8.29%2.38%0.00%1.75%1.78%4.67%9.90%2.88%1.57%1.18%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.44%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок CAXAX и SSGLX

Максимальная просадка CAXAX за все время составила -32.50%, что меньше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAXAX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAXAXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.50%

-35.88%

+3.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.26%

-11.22%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.76%

-30.08%

+7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.50%

-35.88%

+3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-10.87%

+2.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-8.32%

+4.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.84%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности CAXAX и SSGLX

Текущая волатильность для Catalyst/MAP Global Equity Fund (CAXAX) составляет 4.03%, в то время как у State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что CAXAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAXAXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.03%

6.44%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.74%

10.02%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.61%

15.49%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.31%

14.49%

-2.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.83%

16.15%

-2.32%