Сравнение CAUS.TO с TULV.TO
CAUS.TO (Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF) and TULV.TO (TD Q U.S. Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. Both are actively managed. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CAUS.TO charges 0.19%/yr vs 0.35%/yr for TULV.TO.
Доходность
Сравнение доходности CAUS.TO и TULV.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAUS.TO
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TULV.TO
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.26%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 0.08%
- 1 год
- 6.11%
- 3 года*
- 9.27%
- 5 лет*
- 8.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAUS.TO и TULV.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 10.74% |
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | -3.85% |
Correlation
The correlation between CAUS.TO and TULV.TO is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAUS.TO vs. TULV.TO — Ранг доходности на риск
CAUS.TO
TULV.TO
Сравнение CAUS.TO c TULV.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF (CAUS.TO) и TD Q U.S. Low Volatility ETF (TULV.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAUS.TO | TULV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.79 | 0.71 | +2.08 |
Просадки
Сравнение просадок CAUS.TO и TULV.TO
Максимальная просадка CAUS.TO за все время составила -6.25%, что меньше максимальной просадки TULV.TO в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAUS.TO и TULV.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAUS.TO | TULV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.25% | -11.78% | +5.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.56% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.39% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -11.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.64% | +5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.66% | -3.61% | +1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.83% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAUS.TO и TULV.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAUS.TO | TULV.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.47% | 10.44% | +5.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.47% | 11.89% | +3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.47% | 11.62% | +3.85% |
Сравнение комиссий CAUS.TO и TULV.TO
CAUS.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TULV.TO в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAUS.TO и TULV.TO
CAUS.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TULV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAUS.TO Avantis CIBC U.S. All-Cap Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TULV.TO TD Q U.S. Low Volatility ETF | 1.80% | 1.80% | 1.48% | 1.96% | 1.57% | 1.37% | 0.83% |
Часто задаваемые вопросы
CAUS.TO and TULV.TO have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAUS.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAUS.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.35% for TULV.TO.
They also come from different issuers: Avantis and TD. Their fees differ too: 0.19% for CAUS.TO and 0.35% for TULV.TO.
Подберите оптимальное распределение для CAUS.TO и TULV.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор