Сравнение CATF с TAXT
CATF (American Century California Municipal Bond ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. CATF is actively managed, while TAXT is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CATF charges 0.27%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности CATF и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CATF показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у TAXT с доходностью 1.49%.
CATF
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 0.55%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 1.99%
- 1 год
- 7.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CATF и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 1.92% | 4.49% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.49% | 3.96% |
Correlation
The correlation between CATF and TAXT is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CATF vs. TAXT — Ранг доходности на риск
CATF
TAXT
Сравнение CATF c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для American Century California Municipal Bond ETF (CATF) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CATF | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CATF | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.79 | 2.80 | -2.00 |
Просадки
Сравнение просадок CATF и TAXT
Максимальная просадка CATF за все время составила -4.83%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CATF и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CATF | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.83% | -2.49% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.58% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.47% | -0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.79% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CATF и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CATF | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.06% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.14% | 2.53% | +0.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.33% | 2.53% | +1.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.33% | 2.53% | +1.80% |
Сравнение комиссий CATF и TAXT
CATF берет комиссию в 0.27%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CATF и TAXT
Дивидендная доходность CATF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что больше доходности TAXT в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CATF American Century California Municipal Bond ETF | 3.22% | 3.40% | 1.32% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CATF and TAXT have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.27% for CATF.
CATF has the higher dividend yield at 3.22%, compared with 2.55% for TAXT.
They also come from different issuers: American Century and Northern Trust. Their fees differ too: 0.27% for CATF and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для CATF и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор