Сравнение CASV.TO с ZGD.TO
CASV.TO (Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF) and ZGD.TO (BMO Equal Weight Global Gold Index ETF) are both exchange-traded funds - CASV.TO is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while ZGD.TO is a Gold fund tracking the Solactive Equal Weight Global Gold Index. CASV.TO is actively managed, while ZGD.TO is passively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. CASV.TO charges 0.39%/yr vs 0.60%/yr for ZGD.TO.
Доходность
Сравнение доходности CASV.TO и ZGD.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CASV.TO
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
ZGD.TO
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -12.83%
- 6 месяцев
- -22.68%
- С начала года
- -10.99%
- 1 год
- 41.12%
- 3 года*
- 44.01%
- 5 лет*
- 26.53%
- 10 лет*
- 13.16%
- Всё время*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам CASV.TO и ZGD.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 12.87% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | -24.73% |
Correlation
The correlation between CASV.TO and ZGD.TO is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2026 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASV.TO vs. ZGD.TO — Ранг доходности на риск
CASV.TO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ZGD.TO
Сравнение CASV.TO c ZGD.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF (CASV.TO) и BMO Equal Weight Global Gold Index ETF (ZGD.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASV.TO | ZGD.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.18 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.17 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.71 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASV.TO и ZGD.TO
Максимальная просадка CASV.TO за все время составила -3.70%, что меньше максимальной просадки ZGD.TO в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASV.TO и ZGD.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASV.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.70% | -60.59% | +56.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -35.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -42.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.79% | -35.29% | +32.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.10% | -28.83% | +27.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 15.24% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CASV.TO и ZGD.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASV.TO | ZGD.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 13.41% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.51% | 49.24% | -33.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.51% | 37.43% | -21.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 37.61% | -22.10% |
Сравнение комиссий CASV.TO и ZGD.TO
CASV.TO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии ZGD.TO в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASV.TO и ZGD.TO
CASV.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZGD.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASV.TO Avantis CIBC Global Small Cap Value ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZGD.TO BMO Equal Weight Global Gold Index ETF | 0.25% | 0.22% | 0.56% | 0.72% | 0.73% | 0.36% | 0.15% | 1.14% | 0.00% | 0.00% | 0.06% | 0.09% |
Часто задаваемые вопросы
CASV.TO and ZGD.TO have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASV.TO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASV.TO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.60% for ZGD.TO.
CASV.TO is categorized as Small Cap Value Equities, while ZGD.TO is Gold. They also come from different issuers: Avantis and BMO. Their fees differ too: 0.39% for CASV.TO and 0.60% for ZGD.TO.
Подберите оптимальное распределение для CASV.TO и ZGD.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор