PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CASH.TO с HXS.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CASH.TO с HXS.TO

Последнее обновление 5 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO).

CASH.TO и HXS.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CASH.TO - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 1 нояб. 2021 г.. HXS.TO - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности CASH.TO и HXS.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у HXS.TO с доходностью -2.34%.

CASH.TO

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.02%
1 год
2.30%
3 года*
3.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

HXS.TO

1 день
0.38%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-2.34%
6 месяцев
-1.86%
1 год
27.57%
3 года*
19.40%
5 лет*
13.83%
10 лет*
14.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CASH.TO и HXS.TO

2026 (YTD)20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		0.50%2.45%4.53%5.11%2.39%0.08%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		-2.34%11.93%34.98%23.22%-12.72%4.59%

Корреляция

Корреляция между CASH.TO и HXS.TO составляет 0.04 — связь между их движением почти отсутствует. Они не склонны двигаться ни вместе, ни в противоположных направлениях: каждый актив в большей степени реагирует на свои факторы. Именно поэтому такая пара может хорошо работать в диверсифицированном портфеле.

Сравнение комиссий CASH.TO и HXS.TO

CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что несколько больше комиссии HXS.TO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X High Interest Savings ETF

Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF

Часто сравнивают с CASH.TO:
CASH.TO с ZMMK.TOCASH.TO с CBIL.TOCASH.TO с HSAV.TOCASH.TO с PSA.TOCASH.TO с CMR.TOCASH.TO с SGOVCASH.TO с ZST.TO
Часто сравнивают с HXS.TO:
HXS.TO с HXQ.TOHXS.TO с VFV.TOHXS.TO с ZSP.TOHXS.TO с VOOHXS.TO с XUS.TOHXS.TO с SPYHXS.TO с TEC.TO

Доходность на риск

CASH.TO vs. HXS.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CASH.TO
Ранг доходности на риск CASH.TO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CASH.TO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
HXS.TO
Ранг доходности на риск HXS.TO: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXS.TO: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXS.TO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXS.TO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXS.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXS.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CASH.TO c HXS.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CASH.TOHXS.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

10.49

0.73

+9.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

33.16

1.11

+32.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.74

1.17

+6.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

115.84

1.16

+114.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

479.20

4.31

+474.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CASH.TO vs. HXS.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CASH.TO на текущий момент составляет 10.49, что выше коэффициента Шарпа HXS.TO равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CASH.TO и HXS.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CASH.TOHXS.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.49

0.73

+9.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.51

0.96

+4.55

Просадки

Сравнение просадок CASH.TO и HXS.TO

Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки HXS.TO в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и HXS.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

CASH.TOHXS.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.80%

-27.42%

+26.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-8.74%

+8.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.63%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.31%

+5.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

-3.57%

+3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

3.36%

-3.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CASH.TO и HXS.TO

Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.05%, в то время как у Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF (HXS.TO) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HXS.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CASH.TOHXS.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.05%

5.10%

-5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.15%

9.53%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22%

18.58%

-18.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.62%

15.13%

-14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.62%

16.52%

-15.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CASH.TO и HXS.TO

Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.31%, тогда как HXS.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
CASH.TO
Global X High Interest Savings ETF		2.31%2.53%4.37%5.06%2.30%0.10%
HXS.TO
Global X S&P 500 Index Corporate Class ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%