Сравнение CASH.TO с EFAV
CASH.TO (Global X High Interest Savings ETF) and EFAV (iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF) are both exchange-traded funds - CASH.TO is a Money Market fund actively managed by Global X, while EFAV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Minimum Volatility Index. CASH.TO is actively managed, while EFAV is passively managed. Over the past 3 years, CASH.TO returned 3.60%/yr vs 14.90%/yr for EFAV. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. CASH.TO charges 0.11%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.
Доходность
Сравнение доходности CASH.TO и EFAV
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CASH.TO торгуется в CAD, в то время как EFAV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EFAV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CASH.TO показывает доходность 0.91%, что значительно ниже, чем у EFAV с доходностью 7.59%.
CASH.TO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.03%
- 1 год
- 2.25%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EFAV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.90%
- С начала года
- 7.59%
- 6 месяцев
- 8.22%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 14.90%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 7.43%
Сравнение доходности по годам CASH.TO и EFAV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 0.91% | 2.45% | 4.53% | 5.11% | 2.38% | 0.08% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 7.59% | 20.25% | 14.22% | 9.84% | -9.73% | 3.29% |
Correlation
The correlation between CASH.TO and EFAV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 нояб. 2021 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CASH.TO vs. EFAV — Ранг доходности на риск
CASH.TO
EFAV
Сравнение CASH.TO c EFAV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CASH.TO | EFAV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +24.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.03 | 1.19 | +5.83 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 113.10 | 2.05 | +111.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 389.01 | 5.51 | +383.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CASH.TO и EFAV
Максимальная просадка CASH.TO за все время составила -0.80%, что меньше максимальной просадки EFAV в -24.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CASH.TO и EFAV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CASH.TO | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.80% | -24.54% | +23.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -6.05% | +6.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.06% | -8.27% | +8.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.05% | +2.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | -3.99% | +3.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 2.26% | -2.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности CASH.TO и EFAV
Текущая волатильность для Global X High Interest Savings ETF (CASH.TO) составляет 0.08%, в то время как у iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) волатильность равна 3.49%. Это указывает на то, что CASH.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CASH.TO | EFAV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.08% | 3.49% | -3.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 9.11% | -8.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24% | 11.62% | -11.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.61% | 13.34% | -12.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.61% | 14.76% | -14.15% |
Сравнение комиссий CASH.TO и EFAV
CASH.TO берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CASH.TO и EFAV
Дивидендная доходность CASH.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.19%, что меньше доходности EFAV в 3.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CASH.TO Global X High Interest Savings ETF | 2.19% | 2.53% | 4.37% | 5.05% | 2.30% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EFAV iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF | 3.04% | 3.20% | 3.24% | 3.08% | 2.53% | 2.47% | 1.33% | 4.19% | 3.34% | 2.45% | 3.94% | 2.49% |
Часто задаваемые вопросы
CASH.TO and EFAV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CASH.TO is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CASH.TO is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for EFAV.
CASH.TO is categorized as Money Market, while EFAV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.11% for CASH.TO and 0.20% for EFAV.
Подберите оптимальное распределение для CASH.TO и EFAV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор