Сравнение CAS.TO с VDY.TO
CAS.TO (Cascades Inc.) is a stock, while VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) is Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CAS.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAS.TO показывает доходность -11.90%, что значительно ниже, чем у VDY.TO с доходностью 21.16%.
CAS.TO
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- -11.90%
- 6 месяцев
- -10.82%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 0.94%
- 5 лет*
- -0.30%
- 10 лет*
- 3.75%
VDY.TO
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- 21.16%
- 6 месяцев
- 21.53%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAS.TO и VDY.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAS.TO Cascades Inc. | -11.90% | 40.11% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 21.16% | 21.33% |
Correlation
The correlation between CAS.TO and VDY.TO is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAS.TO vs. VDY.TO — Ранг доходности на риск
CAS.TO
VDY.TO
Сравнение CAS.TO c VDY.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cascades Inc. (CAS.TO) и Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAS.TO | VDY.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAS.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 5.72 | -5.65 |
Просадки
Сравнение просадок CAS.TO и VDY.TO
Максимальная просадка CAS.TO за все время составила -87.78%, что больше максимальной просадки VDY.TO в -3.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAS.TO и VDY.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAS.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.78% | -3.12% | -84.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.60% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.69% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.45% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.80% | -0.68% | -25.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.87% | -0.43% | -36.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.07% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAS.TO и VDY.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAS.TO | VDY.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.12% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.19% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.33% | 8.31% | +20.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 8.31% | +24.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.69% | 8.31% | +27.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAS.TO и VDY.TO
Дивидендная доходность CAS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, что больше доходности VDY.TO в 2.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAS.TO Cascades Inc. | 4.47% | 3.85% | 4.03% | 3.77% | 5.67% | 2.86% | 2.20% | 2.14% | 1.56% | 1.17% | 1.32% | 1.26% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.89% | 3.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAS.TO and VDY.TO have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAS.TO и VDY.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор