PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CARK с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CARK с SPYG

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CARK (Castleark Large Growth ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CARK is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by CastleArk, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. CARK is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, CARK returned 17.50% vs 29.53% for SPYG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. CARK charges 0.54%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности CARK и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Castleark Large Growth ETF (CARK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CARK показывает доходность 4.65%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 9.37%.

CARK

1 день
-3.52%
1 месяц
-0.36%
С начала года
4.65%
6 месяцев
4.88%
1 год
17.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPYG

1 день
-3.83%
1 месяц
0.23%
С начала года
9.37%
6 месяцев
8.40%
1 год
29.53%
3 года*
26.56%
5 лет*
15.17%
10 лет*
17.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CARK и SPYG

2026 (YTD)202520242023
CARK
Castleark Large Growth ETF		4.65%10.84%26.49%3.57%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		9.37%22.09%35.99%3.40%

Correlation

The correlation between CARK and SPYG is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2023 г.

0.96

The correlation between CARK and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CARK и SPYG

Секторы
CARK
SPYG

Технологии

55.1%
51.9%

Коммуникационные услуги

15.8%
16.8%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.9%

Финансовые услуги

8.5%
8.5%

Здравоохранение

6.5%
5.8%

Промышленность

5.5%
5.0%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.0%

Энергетика

-

0.1%

Недвижимость

-

0.6%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Технологии

CARK
55.1%
SPYG
51.9%

Коммуникационные услуги

CARK
15.8%
SPYG
16.8%

Потребительский циклический сектор

CARK
8.7%
SPYG
8.9%

Финансовые услуги

CARK
8.5%
SPYG
8.5%

Здравоохранение

CARK
6.5%
SPYG
5.8%

Промышленность

CARK
5.5%
SPYG
5.0%

Сырьевые материалы

CARK

-

SPYG
0.3%

Потребительский защитный сектор

CARK

-

SPYG
1.0%

Энергетика

CARK

-

SPYG
0.1%

Недвижимость

CARK

-

SPYG
0.6%

Коммунальные услуги

CARK

-

SPYG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Castleark Large Growth ETF

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с CARK:
CARK с NACPCARK с BBUSCARK с DLNCARK с QLCCARK с QWLDCARK с AVUSCARK с DARP
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

CARK vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CARK
Ранг доходности на риск CARK: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CARK: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CARK: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CARK: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CARK: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CARK: 2727
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CARK c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Castleark Large Growth ETF (CARK) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CARKSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.01
1.80

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
2.44

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.32

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.06

2.16

-1.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.59

8.88

-5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CARK vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CARK на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CARK и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CARKSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.80

-0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.35

+0.54

Просадки

Сравнение просадок CARK и SPYG

Максимальная просадка CARK за все время составила -25.22%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CARK и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CARKSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.22%

-67.63%

+42.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.50%

-13.76%

-2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.14%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.67%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.93%

-4.93%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-24.32%

+19.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.33%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности CARK и SPYG

Текущая волатильность для Castleark Large Growth ETF (CARK) составляет 5.23%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что CARK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CARKSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.63%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.43%

13.09%

+0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.42%

16.53%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

21.23%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.80%

20.68%

+0.12%

Сравнение комиссий CARK и SPYG

CARK берет комиссию в 0.54%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CARK и SPYG

Дивидендная доходность CARK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SPYG в 0.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CARK
Castleark Large Growth ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.48%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CARK and SPYG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SPYG has higher volatility (5.63%) compared to CARK (5.23%). In terms of maximum drawdown, CARK dropped -25.22% vs SPYG's -67.63%.

On 1-year performance, SPYG leads with 29.53% vs 17.50% for CARK. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, CARK has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 29.53% return vs 17.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.54% for CARK.

SPYG has the higher dividend yield at 0.48%, compared with 0.01% for CARK.

CARK is categorized as Large Cap Growth Equities, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: CastleArk and State Street. Their fees differ too: 0.54% for CARK and 0.04% for SPYG.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CARK и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор