PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAREX с SSGLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAREX с SSGLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX).

CAREX управляется Domini. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г.. SSGLX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI ACWI ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности CAREX и SSGLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAREX и SSGLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		2.84%13.67%10.05%13.16%-27.19%-6.45%101.66%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		1.29%32.64%4.98%15.67%-16.44%8.36%52.38%

Доходность по периодам

С начала года, CAREX показывает доходность 2.84%, что значительно выше, чем у SSGLX с доходностью 1.29%.

CAREX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.60%
С начала года
2.84%
6 месяцев
5.54%
1 год
22.08%
3 года*
10.94%
5 лет*
1.08%
10 лет*
—

SSGLX

1 день
1.94%
1 месяц
-7.37%
С начала года
1.29%
6 месяцев
5.27%
1 год
26.80%
3 года*
15.14%
5 лет*
7.06%
10 лет*
8.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Domini Sustainable Solutions Fund

State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Часто сравнивают с CAREX:
CAREX с DOMIXCAREX с DSBFXCAREX с DSEFXCAREX с ARTHXCAREX с CSUAXCAREX с FGIAXCAREX с FMIEX
Часто сравнивают с SSGLX:
SSGLX с BTMKXSSGLX с VSGAXSSGLX с VOOSSGLX с GIDGXSSGLX с VGPMXSSGLX с PORTXSSGLX с CWGIX

Сравнение комиссий CAREX и SSGLX

CAREX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии SSGLX в 0.07%.

CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K

Доходность на риск

CAREX vs. SSGLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAREX
Ранг доходности на риск CAREX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAREX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAREX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAREX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAREX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAREX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
SSGLX
Ранг доходности на риск SSGLX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSGLX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSGLX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSGLX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAREX c SSGLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) и State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAREXSSGLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.76

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

2.37

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.93

2.35

-0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.42

9.17

-0.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAREX vs. SSGLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAREX на текущий момент составляет 1.23, что ниже коэффициента Шарпа SSGLX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAREX и SSGLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAREXSSGLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.76

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.38

+0.20

Корреляция

Корреляция между CAREX и SSGLX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAREX и SSGLX

CAREX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SSGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.36%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAREX
Domini Sustainable Solutions Fund		0.00%0.00%0.02%0.00%0.00%4.13%3.28%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSGLX
State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K		4.36%4.41%4.46%2.98%2.85%4.20%1.72%4.80%8.32%3.98%1.52%2.09%

Просадки

Сравнение просадок CAREX и SSGLX

Максимальная просадка CAREX за все время составила -43.11%, что больше максимальной просадки SSGLX в -35.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAREX и SSGLX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAREXSSGLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.11%

-35.88%

-7.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-11.22%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.05%

-30.08%

-10.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.48%

-9.15%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.43%

-8.32%

-13.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.87%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности CAREX и SSGLX

Domini Sustainable Solutions Fund (CAREX) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с State Street Global All Cap Equity ex-U.S. Index Fund Class K (SSGLX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что CAREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAREXSSGLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.70%

6.71%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.05%

10.18%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.88%

15.57%

+2.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

14.51%

+5.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.11%

16.15%

+4.96%