PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPTX с TEBRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPTX с TEBRX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) and TEBRX (Teberg Fund) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CAPTX returned 5.42%/yr vs 16.17%/yr for TEBRX. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAPTX charges 1.98%/yr vs 1.75%/yr for TEBRX.

Доходность

Сравнение доходности CAPTX и TEBRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и Teberg Fund (TEBRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPTX показывает доходность 16.32%, что значительно ниже, чем у TEBRX с доходностью 29.00%.

CAPTX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.62%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.12%
1 год
30.01%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—

TEBRX

1 день
-0.46%
1 месяц
7.81%
С начала года
29.00%
6 месяцев
27.73%
1 год
51.71%
3 года*
28.62%
5 лет*
16.17%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPTX и TEBRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		16.32%12.68%11.07%0.63%-11.80%14.07%-3.30%14.16%-7.98%12.46%
TEBRX
Teberg Fund		29.00%18.67%20.76%34.92%-22.47%25.02%20.61%26.55%-6.70%14.54%

Correlation

The correlation between CAPTX and TEBRX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2017 г.

0.78

The correlation between CAPTX and TEBRX shifts across timeframes, from 0.73 (3 years) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canterbury Portfolio Thermostat Fund

Teberg Fund

Часто сравнивают с CAPTX:
CAPTX с GPIFXCAPTX с MOJOXCAPTX с ABRZXCAPTX с COTZXCAPTX с GIPIXCAPTX с ASTIXCAPTX с GOIIX
Часто сравнивают с TEBRX:
TEBRX с SPYTEBRX с AQGNXTEBRX с SFHYXTEBRX с GPIFXTEBRX с HSTRXTEBRX с ABRZXTEBRX с GOIIX

Доходность на риск

CAPTX vs. TEBRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPTX
Ранг доходности на риск CAPTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TEBRX
Ранг доходности на риск TEBRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEBRX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEBRX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEBRX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEBRX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEBRX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPTX c TEBRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и Teberg Fund (TEBRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPTXTEBRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
3.24

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
4.23

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.57

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

5.17

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

22.94

-6.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPTX vs. TEBRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPTX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEBRX равному 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPTX и TEBRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPTXTEBRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

3.24

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.81

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.58

-0.10

Просадки

Сравнение просадок CAPTX и TEBRX

Максимальная просадка CAPTX за все время составила -28.25%, что меньше максимальной просадки TEBRX в -39.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPTX и TEBRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPTXTEBRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-39.10%

+10.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-9.95%

+2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.27%

-18.50%

+7.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-30.35%

+14.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.46%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-5.74%

+0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

2.24%

-0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPTX и TEBRX

Текущая волатильность для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) составляет 3.23%, в то время как у Teberg Fund (TEBRX) волатильность равна 5.87%. Это указывает на то, что CAPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEBRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPTXTEBRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

5.87%

-2.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

12.70%

-3.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

15.89%

-5.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

19.98%

-10.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

18.76%

-7.08%

Сравнение комиссий CAPTX и TEBRX

CAPTX берет комиссию в 1.98%, что несколько больше комиссии TEBRX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPTX и TEBRX

CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TEBRX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%13.02%0.15%1.21%1.35%0.99%0.00%0.00%
TEBRX
Teberg Fund		0.09%0.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.47%0.60%0.77%0.92%0.00%10.62%

Часто задаваемые вопросы

CAPTX and TEBRX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEBRX has higher volatility (5.87%) compared to CAPTX (3.23%). In terms of maximum drawdown, CAPTX dropped -28.25% vs TEBRX's -39.10%.

TEBRX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPTX и TEBRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор