PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAPTX с QDSNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAPTX с QDSNX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

CAPTX (Canterbury Portfolio Thermostat Fund) and QDSNX (AQR Diversifying Strategies Fund Class N) are both Tactical Allocation funds. Over the past 5 years, CAPTX returned 5.42%/yr vs 10.81%/yr for QDSNX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. CAPTX charges 1.98%/yr vs 3.30%/yr for QDSNX.

Доходность

Сравнение доходности CAPTX и QDSNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAPTX показывает доходность 16.32%, что значительно выше, чем у QDSNX с доходностью 6.09%.

CAPTX

1 день
-0.41%
1 месяц
2.62%
С начала года
16.32%
6 месяцев
18.12%
1 год
30.01%
3 года*
13.03%
5 лет*
5.42%
10 лет*
—

QDSNX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.44%
С начала года
6.09%
6 месяцев
7.59%
1 год
14.61%
3 года*
13.67%
5 лет*
10.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAPTX и QDSNX

2026 (YTD)202520242023202220212020
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		16.32%12.68%11.07%0.63%-11.80%14.07%10.21%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		6.09%16.14%9.56%8.62%14.48%10.35%5.40%

Correlation

The correlation between CAPTX and QDSNX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2020 г.

0.30

The correlation between CAPTX and QDSNX shifts across timeframes, from 0.26 (5 years) to 0.44 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Canterbury Portfolio Thermostat Fund

AQR Diversifying Strategies Fund Class N

Часто сравнивают с CAPTX:
CAPTX с GPIFXCAPTX с MOJOXCAPTX с ABRZXCAPTX с COTZXCAPTX с GIPIXCAPTX с ASTIXCAPTX с GOIIX
Часто сравнивают с QDSNX:
QDSNX с DBMFQDSNX с QLENXQDSNX с SPYQDSNX с QCFNXQDSNX с VOOQDSNX с OBMCXQDSNX с QNZNX

Доходность на риск

CAPTX vs. QDSNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAPTX
Ранг доходности на риск CAPTX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPTX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPTX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPTX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPTX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QDSNX
Ранг доходности на риск QDSNX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDSNX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDSNX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDSNX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDSNX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPTX c QDSNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) и AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAPTXQDSNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.93

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
4.41

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.57

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

7.42

-3.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.88

21.46

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPTX vs. QDSNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPTX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDSNX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPTX и QDSNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAPTXQDSNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.93

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.42

-0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

1.63

-1.14

Просадки

Сравнение просадок CAPTX и QDSNX

Максимальная просадка CAPTX за все время составила -28.25%, что больше максимальной просадки QDSNX в -7.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPTX и QDSNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAPTXQDSNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.25%

-7.15%

-21.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-1.97%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.27%

-6.93%

-4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.88%

-7.15%

-8.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.27%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.45%

-1.45%

-4.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

0.68%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPTX и QDSNX

Canterbury Portfolio Thermostat Fund (CAPTX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с AQR Diversifying Strategies Fund Class N (QDSNX) с волатильностью 1.41%. Это указывает на то, что CAPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAPTXQDSNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

1.41%

+1.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

3.58%

+5.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.86%

4.97%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.78%

7.63%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.68%

7.30%

+4.38%

Сравнение комиссий CAPTX и QDSNX

CAPTX берет комиссию в 1.98%, что меньше комиссии QDSNX в 3.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPTX и QDSNX

CAPTX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QDSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAPTX
Canterbury Portfolio Thermostat Fund		0.00%0.00%0.00%0.63%0.00%13.02%0.15%1.21%1.35%0.99%
QDSNX
AQR Diversifying Strategies Fund Class N		1.88%1.99%0.00%11.18%8.01%5.99%1.83%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAPTX and QDSNX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAPTX has higher volatility (3.23%) compared to QDSNX (1.41%). In terms of maximum drawdown, CAPTX dropped -28.25% vs QDSNX's -7.15%.

QDSNX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAPTX и QDSNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор