Сравнение CAPS.L с VPN.L
CAPS.L (First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc) and VPN.L (Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - CAPS.L is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 1000 TR USD, while VPN.L is a REIT fund tracking the Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAPS.L returned 8.56%/yr vs 25.54%/yr for VPN.L. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. CAPS.L charges 0.60%/yr vs 0.50%/yr for VPN.L.
Доходность
Сравнение доходности CAPS.L и VPN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CAPS.L торгуется в GBp, в то время как VPN.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VPN.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CAPS.L показывает доходность 4.96%, что значительно ниже, чем у VPN.L с доходностью 29.99%.
CAPS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.12%
- 6 месяцев
- 1.11%
- С начала года
- 4.96%
- 1 год
- 7.97%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 6.34%
- 10 лет*
- —
VPN.L
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -14.45%
- 6 месяцев
- 15.51%
- С начала года
- 29.99%
- 1 год
- 43.93%
- 3 года*
- 25.54%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAPS.L и VPN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
CAPS.L First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc | 4.96% | -0.65% | 12.99% | 2.23% | 0.52% | 3.47% |
VPN.L Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) | 29.99% | 20.10% | 15.53% | 11.80% | -22.12% | 1.39% |
Correlation
The correlation between CAPS.L and VPN.L is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2021 г. | 0.29 |
The correlation between CAPS.L and VPN.L shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPS.L vs. VPN.L — Ранг доходности на риск
CAPS.L
VPN.L
Сравнение CAPS.L c VPN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) и Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAPS.L | VPN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +137.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 77.78 | 1.31 | +76.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.08 | 2.68 | -2.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 8.56 | -8.24 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAPS.L и VPN.L
Максимальная просадка CAPS.L за все время составила -99.07%, что больше максимальной просадки VPN.L в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPS.L и VPN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPS.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.07% | -26.92% | -72.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.02% | -16.33% | -82.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.07% | -26.71% | -72.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.81% | -16.33% | +14.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.89% | -11.30% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.18% | 5.12% | +20.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPS.L и VPN.L
Текущая волатильность для First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) составляет 3.80%, в то время как у Global X Data Center REITs & Digital Infrastructure UCITS ETF USD (Acc) (VPN.L) волатильность равна 7.44%. Это указывает на то, что CAPS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VPN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPS.L | VPN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 7.44% | -3.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.92% | 16.91% | -8.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,922.65% | 23.19% | +13,899.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6,235.98% | 21.36% | +6,214.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5,474.84% | 21.36% | +5,453.48% |
Сравнение комиссий CAPS.L и VPN.L
CAPS.L берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VPN.L в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPS.L и VPN.L
Ни CAPS.L, ни VPN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CAPS.L and VPN.L have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VPN.L is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VPN.L is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.60% for CAPS.L.
CAPS.L is categorized as Large Cap Blend Equities, while VPN.L is REIT. CAPS.L tracks Russell 1000 TR USD, while VPN.L tracks Solactive Data Center REITs & Digital Infrastructure v2 Index. They also come from different issuers: First Trust and Global X. Their fees differ too: 0.60% for CAPS.L and 0.50% for VPN.L.
Подберите оптимальное распределение для CAPS.L и VPN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор