Сравнение CAPIX с BFRAX
CAPIX (Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I) and BFRAX (BlackRock Floating Rate Income Fund) are both Bank Loan funds. Over the past year, CAPIX returned 7.44% vs 4.36% for BFRAX. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. CAPIX charges 1.25%/yr vs 0.90%/yr for BFRAX.
Доходность
Сравнение доходности CAPIX и BFRAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAPIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у BFRAX с доходностью 0.75%.
CAPIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 2.19%
- 6 месяцев
- 2.91%
- 1 год
- 7.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BFRAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.35%
- 1 год
- 4.36%
- 3 года*
- 6.84%
- 5 лет*
- 4.75%
- 10 лет*
- 4.32%
Сравнение доходности по годам CAPIX и BFRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 2.19% | 7.43% | 8.60% | 3.02% |
BFRAX BlackRock Floating Rate Income Fund | 0.75% | 5.35% | 8.12% | 3.70% |
Correlation
The correlation between CAPIX and BFRAX is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAPIX vs. BFRAX — Ранг доходности на риск
CAPIX
BFRAX
Сравнение CAPIX c BFRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) и BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPIX | BFRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.07 | 1.61 | +1.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.15 | 2.57 | +5.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 38.74 | 8.03 | +30.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPIX | BFRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.53 | 1.96 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.01 | 0.38 | +2.63 |
Просадки
Сравнение просадок CAPIX и BFRAX
Максимальная просадка CAPIX за все время составила -1.96%, что меньше максимальной просадки BFRAX в -44.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPIX и BFRAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAPIX | BFRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.96% | -44.69% | +42.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.94% | -1.70% | +0.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.81% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.11% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.26% | -6.79% | +6.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 0.54% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPIX и BFRAX
Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I (CAPIX) имеет более высокую волатильность в 0.77% по сравнению с BlackRock Floating Rate Income Fund (BFRAX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что CAPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BFRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAPIX | BFRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.77% | 0.61% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 1.66% | -0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69% | 2.24% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.56% | 2.79% | -0.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.56% | 3.95% | -1.39% |
Сравнение комиссий CAPIX и BFRAX
CAPIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BFRAX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPIX и BFRAX
Дивидендная доходность CAPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности BFRAX в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFRAX BlackRock Floating Rate Income Fund | 6.45% | 6.68% | 8.00% | 6.24% | 4.09% | 2.91% | 3.81% | 4.65% | 4.58% | 3.45% | 3.90% | 4.02% |
CAPIX Calamos Aksia Alternative Credit and Income Fund Class I | 8.66% | 7.18% | 4.42% | 1.81% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAPIX and BFRAX have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPIX has higher volatility (0.77%) compared to BFRAX (0.61%). In terms of maximum drawdown, CAPIX dropped -1.96% vs BFRAX's -44.69%.
CAPIX currently has the higher Sharpe Ratio (4.53 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAPIX и BFRAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор