Сравнение CAPEX с LIVIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX).

CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. LIVIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности CAPEX и LIVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAPEX и LIVIX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund	-8.46%	16.83%	25.45%	28.62%	-19.92%	25.05%	23.49%	29.70%	-4.95%	22.72%
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund	-4.27%	21.57%	13.60%	21.62%	-18.38%	18.75%	14.99%	26.76%	-7.83%	21.38%

Доходность по периодам

С начала года, CAPEX показывает доходность -8.46%, что значительно ниже, чем у LIVIX с доходностью -4.27%. За последние 10 лет акции CAPEX превзошли акции LIVIX по среднегодовой доходности: 13.40% против 10.44% соответственно.

CAPEX

1 день: -0.15%

1 месяц: -8.01%

С начала года: -8.46%

6 месяцев: -6.22%

1 год: 11.44%

3 года*: 16.79%

5 лет*: 10.42%

10 лет*: 13.40%

LIVIX

1 день: -0.26%

1 месяц: -8.84%

С начала года: -4.27%

6 месяцев: -1.37%

1 год: 17.75%

3 года*: 14.56%

5 лет*: 8.15%

10 лет*: 10.44%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

Название символа

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Часто сравнивают с CAPEX:

CAPEX с SPY CAPEX с SPMO CAPEX с BBLIX CAPEX с FASGX CAPEX с FCGSX CAPEX с ACIHX CAPEX с AMRGX

Часто сравнивают с LIVIX:

LIVIX с VFFVX LIVIX с VOO LIVIX с SPY LIVIX с FXAIX LIVIX с FDEWX LIVIX с AAMTX LIVIX с SWPPX

Сравнение комиссий CAPEX и LIVIX

CAPEX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LIVIX в 0.10%.

CAPEX

Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund

LIVIX

BlackRock LifePath Index 2055 Fund

Доходность на риск

CAPEX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CAPEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

LIVIX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAPEX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CAPEX	LIVIX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.67	1.06	-0.40
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.08	1.58	-0.51
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.24	-0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.83	1.34	-0.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.57	6.36	-2.79
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAPEX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAPEX на текущий момент составляет 0.67, что ниже коэффициента Шарпа LIVIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAPEX и LIVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CAPEX	LIVIX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.67	1.06	-0.40
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.61	0.52	+0.09
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.74	0.63	+0.11
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.57	-0.04

Корреляция

Корреляция между CAPEX и LIVIX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPEX и LIVIX

Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности LIVIX в 2.59%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund	3.64%	3.19%	2.40%	0.83%	0.97%	0.63%	0.88%	1.15%	1.36%	1.20%	1.41%	1.39%
LIVIX BlackRock LifePath Index 2055 Fund	2.59%	2.48%	0.01%	2.04%	1.96%	2.04%	1.56%	2.95%	2.35%	2.27%	1.54%	2.88%

Просадки

Сравнение просадок CAPEX и LIVIX

Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки LIVIX в -34.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и LIVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CAPEX	LIVIX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-51.71%	-34.44%	-17.27%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.71%	-11.82%	+0.11%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-25.87%	-26.45%	+0.58%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-32.94%	-34.44%	+1.50%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-10.52%	-9.44%	-1.08%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.42%	-4.56%	-3.86%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.71%	2.49%	+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности CAPEX и LIVIX

Текущая волатильность для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) составляет 4.49%, в то время как у BlackRock LifePath Index 2055 Fund (LIVIX) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CAPEX	LIVIX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	4.49%	5.26%	-0.77%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.08%	9.30%	-0.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.24%	16.87%	+1.37%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	17.27%	15.71%	+1.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.30%	16.64%	+1.66%

Сравнение CAPEX с LIVIX

Доходность

Сравнение доходности CAPEX и LIVIX

Сравнение доходности по годам CAPEX и LIVIX

Доходность по периодам

CAPEX

LIVIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CAPEX и LIVIX

Доходность на риск

CAPEX vs. LIVIX — Ранг доходности на риск

CAPEX

LIVIX

Сравнение CAPEX c LIVIX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CAPEX vs. LIVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAPEX и LIVIX

Просадки

Сравнение просадок CAPEX и LIVIX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CAPEX и LIVIX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)