Сравнение CAPEX с GXXIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX).
CAPEX управляется BlackRock. Фонд был запущен 28 мар. 1966 г.. GXXIX управляется Aberdeen. Фонд был запущен 30 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности CAPEX и GXXIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAPEX и GXXIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | -5.56% | 16.83% | 25.45% | 28.62% | -19.92% | 25.05% | 23.49% | 29.70% | -4.95% | 22.72% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | -7.53% | 3.82% | 10.11% | 15.19% | -26.55% | 81.37% | 29.56% | 36.96% | -6.73% | 20.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CAPEX показывает доходность -5.56%, что значительно выше, чем у GXXIX с доходностью -7.53%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CAPEX имеют среднегодовую доходность 13.76%, а акции GXXIX немного отстают с 13.33%.
CAPEX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- 10.82%
- 10 лет*
- 13.76%
GXXIX
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -7.53%
- 6 месяцев
- -7.78%
- 1 год
- 2.72%
- 3 года*
- 5.62%
- 5 лет*
- 9.27%
- 10 лет*
- 13.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAPEX и GXXIX
CAPEX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии GXXIX в 0.97%.
Доходность на риск
CAPEX vs. GXXIX — Ранг доходности на риск
CAPEX
GXXIX
Сравнение CAPEX c GXXIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) и abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAPEX | GXXIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 0.19 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.29 | 0.40 | +0.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.05 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 0.31 | +1.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.68 | 1.15 | +4.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAPEX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 0.19 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.34 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.56 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.60 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между CAPEX и GXXIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAPEX и GXXIX
Дивидендная доходность CAPEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что больше доходности GXXIX в 2.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAPEX Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund | 3.52% | 3.19% | 2.40% | 0.83% | 0.97% | 0.63% | 0.88% | 1.15% | 1.36% | 1.20% | 1.41% | 1.39% |
GXXIX abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund | 2.48% | 2.30% | 0.00% | 0.28% | 0.39% | 59.39% | 14.10% | 9.76% | 12.93% | 10.11% | 12.20% | 5.82% |
Просадки
Сравнение просадок CAPEX и GXXIX
Максимальная просадка CAPEX за все время составила -51.71%, что больше максимальной просадки GXXIX в -33.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAPEX и GXXIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAPEX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.71% | -33.65% | -18.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -11.78% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.87% | -33.65% | +7.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.94% | -33.65% | +0.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.68% | -10.87% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.42% | -6.20% | -2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.14% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAPEX и GXXIX
Eaton Vance Tax Managed Growth 1.0 Fund (CAPEX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с abrdn U.S. Sustainable Leaders Fund (GXXIX) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что CAPEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAPEX | GXXIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 5.20% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 9.27% | +0.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.47% | 16.73% | +1.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.32% | 27.78% | -10.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 23.72% | -5.40% |