PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CANC с IBRN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CANC с IBRN

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

CANC (Tema Oncology ETF) and IBRN (iShares Neuroscience and Healthcare ETF) are both Health & Biotech Equities funds. CANC is actively managed, while IBRN is passively managed. Over the past 3 years, CANC returned 132.65%/yr vs 14.72%/yr for IBRN. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CANC charges 0.75%/yr vs 0.47%/yr for IBRN.

Доходность

Сравнение доходности CANC и IBRN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tema Oncology ETF (CANC) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CANC показывает доходность 11.49%, что значительно ниже, чем у IBRN с доходностью 14.14%.

CANC

1 день
1.64%
1 месяц
1.56%
С начала года
11.49%
6 месяцев
9.19%
1 год
56.88%
3 года*
132.65%
5 лет*
—
10 лет*
—

IBRN

1 день
0.60%
1 месяц
6.49%
С начала года
14.14%
6 месяцев
14.25%
1 год
71.08%
3 года*
14.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CANC и IBRN

2026 (YTD)2025202420232022
CANC
Tema Oncology ETF		11.49%42.92%-5.37%510.51%-37.21%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		14.14%28.49%-2.78%0.92%2.87%

Correlation

The correlation between CANC and IBRN is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 авг. 2022 г.

0.62

The correlation between CANC and IBRN shifts across timeframes, from 0.62 (all time) to 0.78 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CANC и IBRN

Секторы
CANC
IBRN

Здравоохранение

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Здравоохранение

CANC
100.0%
IBRN
100.0%

Сырьевые материалы

CANC

-

IBRN

-

Коммуникационные услуги

CANC

-

IBRN

-

Потребительский циклический сектор

CANC

-

IBRN

-

Потребительский защитный сектор

CANC

-

IBRN

-

Энергетика

CANC

-

IBRN

-

Финансовые услуги

CANC

-

IBRN

-

Промышленность

CANC

-

IBRN

-

Недвижимость

CANC

-

IBRN

-

Технологии

CANC

-

IBRN

-

Коммунальные услуги

CANC

-

IBRN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tema Oncology ETF

iShares Neuroscience and Healthcare ETF

Часто сравнивают с CANC:
CANC с IYHCANC с VOOCANC с JNJCANC с LLYCANC с CGONCANC с BBOTCANC с VHT
Часто сравнивают с IBRN:
IBRN с MEDIIBRN с IDNAIBRN с VOOIBRN с IHIIBRN с ACWIIBRN с SPYIBRN с SBIO

Доходность на риск

CANC vs. IBRN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CANC
Ранг доходности на риск CANC: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANC: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANC: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANC: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANC: 8585
Ранг коэф-та Мартина
IBRN
Ранг доходности на риск IBRN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBRN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBRN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBRN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBRN: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBRN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CANC c IBRN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tema Oncology ETF (CANC) и iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CANCIBRNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
2.80

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.71

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.43

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.15

8.12

-1.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.71

22.92

-6.21

CANC vs. IBRN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CANC на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBRN равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CANC и IBRN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CANC и IBRN

Максимальная просадка CANC за все время составила -97.53%, что больше максимальной просадки IBRN в -35.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CANC и IBRN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CANCIBRNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.53%

-35.38%

-62.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-8.80%

-0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.27%

-35.38%

+5.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-53.78%

0.00%

-53.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-72.94%

-9.75%

-63.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.11%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности CANC и IBRN

Текущая волатильность для Tema Oncology ETF (CANC) составляет 6.60%, в то время как у iShares Neuroscience and Healthcare ETF (IBRN) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что CANC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CANCIBRNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

8.17%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.94%

19.20%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

25.50%

-2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

278.65%

25.36%

+253.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

278.65%

25.36%

+253.29%

Сравнение комиссий CANC и IBRN

CANC берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии IBRN в 0.47%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CANC и IBRN

Дивидендная доходность CANC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.05%, что меньше доходности IBRN в 0.87%

ПозицияTTM202520242023
CANC
Tema Oncology ETF		0.05%0.06%3.00%0.56%
IBRN
iShares Neuroscience and Healthcare ETF		0.87%0.99%0.40%0.06%

Часто задаваемые вопросы

CANC and IBRN have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBRN has higher volatility (8.17%) compared to CANC (6.60%). In terms of maximum drawdown, CANC dropped -97.53% vs IBRN's -35.38%.

On 3-year performance, CANC leads with 132.65% vs 14.72% for IBRN. On fees, IBRN is cheaper at 0.47% per year. On volatility, CANC has been the lower-risk option at 6.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CANC has performed better with a 132.65% return vs 14.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBRN is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for CANC.

IBRN has the higher dividend yield at 0.87%, compared with 0.05% for CANC.

They also come from different issuers: Tema and iShares. Their fees differ too: 0.75% for CANC and 0.47% for IBRN.

IBRN currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CANC и IBRN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор