PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAMIX с GSIMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAMIX с GSIMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambiar International Equity Fund (CAMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX).

CAMIX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 9 сент. 2002 г.. GSIMX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности CAMIX и GSIMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambiar International Equity Fund (CAMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAMIX и GSIMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CAMIX
Cambiar International Equity Fund		-5.49%26.19%8.21%12.71%-17.61%5.14%-0.23%19.77%-18.21%20.91%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		3.78%20.85%9.66%22.10%-11.06%12.50%15.77%27.64%-6.04%29.92%

Доходность по периодам

С начала года, CAMIX показывает доходность -5.49%, что значительно ниже, чем у GSIMX с доходностью 3.78%.

CAMIX

1 день
0.76%
1 месяц
-9.25%
С начала года
-5.49%
6 месяцев
-2.51%
1 год
10.63%
3 года*
10.82%
5 лет*
3.84%
10 лет*
4.39%

GSIMX

1 день
0.60%
1 месяц
-6.12%
С начала года
3.78%
6 месяцев
7.89%
1 год
15.89%
3 года*
17.37%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambiar International Equity Fund

Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Часто сравнивают с CAMIX:
CAMIX с FXAIXCAMIX с IXUSCAMIX с VXUSCAMIX с CAMOXCAMIX с CAMMXCAMIX с EPDIXCAMIX с GSINX
Часто сравнивают с GSIMX:
GSIMX с VTIAXGSIMX с FSPSXGSIMX с VIGIGSIMX с VOOGSIMX с SPYGSIMX с BSIIXGSIMX с DBEF

Сравнение комиссий CAMIX и GSIMX

CAMIX берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии GSIMX в 0.76%.

CAMIX
Cambiar International Equity Fund
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund

Доходность на риск

CAMIX vs. GSIMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAMIX
Ранг доходности на риск CAMIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMIX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMIX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMIX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
GSIMX
Ранг доходности на риск GSIMX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIMX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIMX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIMX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIMX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAMIX c GSIMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambiar International Equity Fund (CAMIX) и Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAMIXGSIMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.28

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.95

1.69

-0.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.27

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.76

1.81

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.85

7.41

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAMIX vs. GSIMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAMIX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа GSIMX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAMIX и GSIMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAMIXGSIMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.28

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.73

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.81

-0.49

Корреляция

Корреляция между CAMIX и GSIMX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAMIX и GSIMX

Дивидендная доходность CAMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности GSIMX в 4.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAMIX
Cambiar International Equity Fund		1.91%1.80%1.56%1.71%2.64%1.37%1.18%3.40%0.88%2.09%1.67%0.79%
GSIMX
Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund		4.93%5.12%11.18%2.36%4.89%2.23%0.18%0.65%0.53%0.16%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAMIX и GSIMX

Максимальная просадка CAMIX за все время составила -62.67%, что больше максимальной просадки GSIMX в -28.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAMIX и GSIMX.

Загрузка...

Показатели просадок

CAMIXGSIMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.67%

-28.84%

-33.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.06%

-8.75%

-2.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.14%

-25.37%

-9.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.90%

-6.12%

-3.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.96%

-4.85%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.15%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CAMIX и GSIMX

Cambiar International Equity Fund (CAMIX) имеет более высокую волатильность в 5.74% по сравнению с Goldman Sachs GQG Partners International Opportunities Fund (GSIMX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что CAMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAMIXGSIMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.74%

4.78%

+0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

7.35%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.93%

12.47%

+2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.66%

14.42%

+1.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.44%

15.77%

+0.67%