Сравнение CAM с LOWV
CAM (AB California Intermediate Municipal ETF) and LOWV (AB US Low Volatility Equity ETF) are both exchange-traded funds - CAM is a Municipal Bonds fund actively managed by AllianceBernstein, while LOWV is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by AllianceBernstein. Both are actively managed. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. CAM charges 0.27%/yr vs 0.48%/yr for LOWV.
Доходность
Сравнение доходности CAM и LOWV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAM показывает доходность 1.29%, что значительно ниже, чем у LOWV с доходностью 2.73%.
CAM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.60%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LOWV
- 1 день
- -0.83%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 2.73%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 10.86%
- 3 года*
- 15.49%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAM и LOWV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 1.29% | 1.17% |
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 2.73% | -0.66% |
Correlation
The correlation between CAM and LOWV is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAM vs. LOWV — Ранг доходности на риск
CAM
LOWV
Сравнение CAM c LOWV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB California Intermediate Municipal ETF (CAM) и AB US Low Volatility Equity ETF (LOWV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAM | LOWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.04 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.80 | 1.47 | +0.33 |
Просадки
Сравнение просадок CAM и LOWV
Максимальная просадка CAM за все время составила -2.19%, что меньше максимальной просадки LOWV в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAM и LOWV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAM | LOWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.19% | -13.87% | +11.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.59% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.58% | -0.95% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.51% | -1.50% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAM и LOWV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAM | LOWV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.17% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.12% | 10.47% | -8.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.12% | 11.95% | -9.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.12% | 11.95% | -9.83% |
Сравнение комиссий CAM и LOWV
CAM берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии LOWV в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAM и LOWV
Дивидендная доходность CAM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что больше доходности LOWV в 0.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAM AB California Intermediate Municipal ETF | 2.25% | 0.87% | 0.00% | 0.00% |
LOWV AB US Low Volatility Equity ETF | 0.91% | 0.85% | 0.92% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
CAM and LOWV have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CAM is cheaper at 0.27% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CAM is cheaper with a 0.27% expense ratio, compared with 0.48% for LOWV.
CAM has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.91% for LOWV.
CAM is categorized as Municipal Bonds, while LOWV is Large Cap Blend Equities. Their fees differ too: 0.27% for CAM and 0.48% for LOWV.
Подберите оптимальное распределение для CAM и LOWV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор