Сравнение CALI с THYM
CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - CALI is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free California Municipal Index, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. CALI is passively managed, while THYM is actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CALI charges 0.08%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности CALI и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CALI показывает доходность 1.10%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.74%.
CALI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.07%
- 6 месяцев
- 0.85%
- С начала года
- 1.10%
- 1 год
- 2.64%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.05%
- 6 месяцев
- 2.85%
- С начала года
- 3.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CALI и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 1.10% | 0.32% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.74% | 0.25% |
Correlation
The correlation between CALI and THYM is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALI vs. THYM — Ранг доходности на риск
CALI
THYM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CALI c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CALI | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.96 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.36 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CALI и THYM
Максимальная просадка CALI за все время составила -0.78%, что меньше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CALI и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | -2.93% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.89% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | -0.46% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CALI и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALI | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.13% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.52% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71% | 4.29% | -3.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.09% | 4.29% | -3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.09% | 4.29% | -3.20% |
Сравнение комиссий CALI и THYM
CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALI и THYM
Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности THYM в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.54% | 2.62% | 3.14% | 1.37% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.57% | 0.37% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CALI and THYM have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
THYM has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 2.54% for CALI.
CALI is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: iShares and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.08% for CALI and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для CALI и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор