Сравнение CALI с BSMP
CALI (iShares Short-Term California Muni Active ETF) and BSMP (Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF) are both Municipal Bonds funds - CALI tracks the ICE AMT-Free California Municipal Index while BSMP tracks the Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. CALI charges 0.08%/yr vs 0.18%/yr for BSMP.
Доходность
Сравнение доходности CALI и BSMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CALI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 2.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BSMP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CALI и BSMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 0.91% | 3.28% | 2.84% | 1.97% |
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 0.00% | 2.27% | 2.46% | 1.82% |
Correlation
The correlation between CALI and BSMP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июл. 2023 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CALI vs. BSMP — Ранг доходности на риск
CALI
BSMP
Сравнение CALI c BSMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Short-Term California Muni Active ETF (CALI) и Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF (BSMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CALI | BSMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.94 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.49 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.91 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CALI | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.84 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок CALI и BSMP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CALI | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.78% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.08% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.13% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CALI и BSMP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CALI | BSMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.22% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.51% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.11% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.11% | — | — |
Сравнение комиссий CALI и BSMP
CALI берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии BSMP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CALI и BSMP
Дивидендная доходность CALI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности BSMP в 1.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BSMP Invesco BulletShares 2025 Municipal Bond ETF | 1.27% | 2.35% | 2.53% | 2.20% | 1.23% | 0.72% | 1.32% | 0.35% |
CALI iShares Short-Term California Muni Active ETF | 2.52% | 2.62% | 3.14% | 1.37% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CALI and BSMP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CALI is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CALI is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.18% for BSMP.
CALI has the higher dividend yield at 2.52%, compared with 1.27% for BSMP.
CALI tracks ICE AMT-Free California Municipal Index, while BSMP tracks Invesco BulletShares Municipal Bond 2025 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.08% for CALI and 0.18% for BSMP.
Подберите оптимальное распределение для CALI и BSMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор