Сравнение CAFG с MMKT
CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and MMKT (Texas Capital Government Money Market ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while MMKT is a Money Market fund actively managed by Texas Capital. CAFG is passively managed, while MMKT is actively managed. Over the past year, CAFG returned 34.79% vs 3.78% for MMKT. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.20%/yr for MMKT.
Доходность
Сравнение доходности CAFG и MMKT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAFG показывает доходность 27.99%, что значительно выше, чем у MMKT с доходностью 1.64%.
CAFG
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 2.98%
- С начала года
- 27.99%
- 6 месяцев
- 25.79%
- 1 год
- 34.79%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MMKT
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.64%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAFG и MMKT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 27.99% | 0.17% | 0.85% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 1.64% | 4.13% | 1.22% |
Correlation
The correlation between CAFG and MMKT is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2024 г. | 0.01 |
The correlation between CAFG and MMKT shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAFG vs. MMKT — Ранг доходности на риск
CAFG
MMKT
Сравнение CAFG c MMKT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAFG | MMKT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -14.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -59.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 15.48 | -14.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.30 | 152.14 | -147.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.15 | 912.59 | -898.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAFG и MMKT
Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что больше максимальной просадки MMKT в -0.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и MMKT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAFG | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -0.04% | -23.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.13% | -0.02% | -8.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.49% | 0.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.45% | -0.00% | -5.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 0.00% | +2.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFG и MMKT
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеет более высокую волатильность в 5.07% по сравнению с Texas Capital Government Money Market ETF (MMKT) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что CAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MMKT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAFG | MMKT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.07% | 0.05% | +5.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 0.13% | +13.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.61% | 0.23% | +17.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.54% | 0.23% | +19.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.54% | 0.23% | +19.31% |
Сравнение комиссий CAFG и MMKT
CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии MMKT в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFG и MMKT
Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности MMKT в 3.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.31% | 0.35% | 0.36% | 0.39% |
MMKT Texas Capital Government Money Market ETF | 3.71% | 3.98% | 1.07% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAFG and MMKT have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAFG has higher volatility (5.07%) compared to MMKT (0.05%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs MMKT's -0.04%.
On 1-year performance, CAFG leads with 34.79% vs 3.78% for MMKT. On fees, MMKT is cheaper at 0.20% per year. On volatility, MMKT has been the lower-risk option at 0.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CAFG has performed better with a 34.79% return vs 3.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MMKT is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.
MMKT has the higher dividend yield at 3.71%, compared with 0.31% for CAFG.
CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while MMKT is Money Market. They also come from different issuers: Pacer and Texas Capital. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.20% for MMKT.
MMKT currently has the higher Sharpe Ratio (16.75 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAFG и MMKT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор