PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CAFG с FSGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с FSGS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and FSGS (First Trust SMID Growth Strength ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross while FSGS tracks the SMID Growth Strength Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CAFG returned 13.70%/yr vs 7.13%/yr for FSGS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for FSGS.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и FSGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 31.29%, что значительно выше, чем у FSGS с доходностью 6.52%.

CAFG

1 день
-0.04%
1 месяц
2.88%
6 месяцев
22.57%
С начала года
31.29%
1 год
38.12%
3 года*
13.70%
5 лет*
—
10 лет*
—

FSGS

1 день
1.12%
1 месяц
3.63%
6 месяцев
1.61%
С начала года
6.52%
1 год
8.98%
3 года*
7.13%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и FSGS

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		31.29%0.17%6.95%21.26%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		6.52%2.41%6.38%12.92%

Correlation

The correlation between CAFG and FSGS is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2023 г.

0.84

The correlation between CAFG and FSGS has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и FSGS

Секторы
CAFG
FSGS

Технологии

34.1%
18.8%

Здравоохранение

18.7%
16.8%

Промышленность

18.3%
19.8%

Энергетика

12.2%
4.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.0%

Потребительский защитный сектор

2.9%
5.9%

Сырьевые материалы

2.1%
2.0%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

19.8%

Недвижимость

-

1.0%

Технологии

CAFG
34.1%
FSGS
18.8%

Здравоохранение

CAFG
18.7%
FSGS
16.8%

Промышленность

CAFG
18.3%
FSGS
19.8%

Энергетика

CAFG
12.2%
FSGS
4.0%

Потребительский циклический сектор

CAFG
6.8%
FSGS
7.9%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.5%
FSGS
3.0%

Потребительский защитный сектор

CAFG
2.9%
FSGS
5.9%

Сырьевые материалы

CAFG
2.1%
FSGS
2.0%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
FSGS

-

Финансовые услуги

CAFG

-

FSGS
19.8%

Недвижимость

CAFG

-

FSGS
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

First Trust SMID Growth Strength ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с COWGCAFG с SFLOCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с COWZ
Часто сравнивают с FSGS:
FSGS с FYCFSGS с RWJFSGS с FLQSFSGS с IJTFSGS с IVOGFSGS с SCHAFSGS с JSML

Доходность на риск

CAFG vs. FSGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FSGS
Ранг доходности на риск FSGS: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSGS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSGS: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSGS: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSGS: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSGS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c FSGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CAFGFSGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.19
0.60

+1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.08
0.96

+2.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.11

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.71

0.80

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.67

2.24

+13.43

CAFG vs. FSGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FSGS равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и FSGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CAFG и FSGS

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки FSGS в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и FSGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGFSGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-43.26%

+19.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-11.31%

+3.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

-24.08%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.07%

-0.20%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-7.96%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.44%

4.03%

-1.59%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и FSGS

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 3.28%, в то время как у First Trust SMID Growth Strength ETF (FSGS) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGFSGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.74%

-0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

10.98%

+1.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.52%

15.13%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.41%

20.03%

-0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

22.70%

-3.29%

Сравнение комиссий CAFG и FSGS

CAFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии FSGS в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и FSGS

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что больше доходности FSGS в 0.03%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.30%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FSGS
First Trust SMID Growth Strength ETF		0.03%0.00%2.71%2.29%1.95%1.35%1.32%1.77%2.13%1.15%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and FSGS have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSGS has higher volatility (3.74%) compared to CAFG (3.28%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs FSGS's -43.26%.

On 3-year performance, CAFG leads with 13.70% vs 7.13% for FSGS. On fees, CAFG is cheaper at 0.59% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, CAFG has performed better with a 13.70% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAFG is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for FSGS.

CAFG has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.03% for FSGS.

CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while FSGS tracks SMID Growth Strength Index. They also come from different issuers: Pacer and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.60% for FSGS.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и FSGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор