Сравнение CAF с GOPIX
CAF (Morgan Stanley China A Share Fund) and GOPIX (abrdn China A Share Equity Fund) are both China Equities funds. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAF charges 1.67%/yr vs 0.99%/yr for GOPIX.
Доходность
Сравнение доходности CAF и GOPIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CAF
- 1 день
- -2.83%
- 1 месяц
- 3.95%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 16.82%
- 1 год
- 46.60%
- 3 года*
- 18.67%
- 5 лет*
- 0.45%
- 10 лет*
- 5.65%
GOPIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAF и GOPIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 16.82% | 41.51% | 0.34% | -9.39% | -30.41% | -1.77% | 12.74% | 23.50% | -14.26% | 44.94% |
GOPIX abrdn China A Share Equity Fund | 0.00% | 25.89% | 5.70% | -24.96% | -22.46% | -3.67% | 56.93% | 31.74% | -11.87% | 35.06% |
Correlation
The correlation between CAF and GOPIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2012 г. | 0.61 |
Over the past year, the correlation between CAF and GOPIX has dropped to 0.23 - well below their long-term average of 0.61, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAF vs. GOPIX — Ранг доходности на риск
CAF
GOPIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение CAF c GOPIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) и abrdn China A Share Equity Fund (GOPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAF | GOPIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.27 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.77 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAF и GOPIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAF | GOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.88% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.92% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.79% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CAF и GOPIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAF | GOPIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.23% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.76% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | — | — |
Сравнение комиссий CAF и GOPIX
CAF берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии GOPIX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAF и GOPIX
Дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности GOPIX в 1.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAF Morgan Stanley China A Share Fund | 1.30% | 1.51% | 2.63% | 0.96% | 0.02% | 6.57% | 10.40% | 3.78% | 9.48% | 5.20% | 4.69% | 67.03% |
GOPIX abrdn China A Share Equity Fund | 1.46% | 1.46% | 1.29% | 0.79% | 0.00% | 5.22% | 1.42% | 4.45% | 0.41% | 1.24% | 1.40% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
CAF and GOPIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для CAF и GOPIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор