Сравнение CAEIX с FIQOX
CAEIX (Calvert Global Energy Solutions Fund) and FIQOX (Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, CAEIX returned 5.91%/yr vs 16.42%/yr for FIQOX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. CAEIX charges 0.99%/yr vs 0.90%/yr for FIQOX.
Доходность
Сравнение доходности CAEIX и FIQOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CAEIX показывает доходность 17.95%, что значительно ниже, чем у FIQOX с доходностью 23.79%.
CAEIX
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 17.95%
- 6 месяцев
- 17.45%
- 1 год
- 42.22%
- 3 года*
- 11.22%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 11.57%
FIQOX
- 1 день
- 1.96%
- 1 месяц
- 5.74%
- С начала года
- 23.79%
- 6 месяцев
- 24.13%
- 1 год
- 43.32%
- 3 года*
- 31.01%
- 5 лет*
- 16.42%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CAEIX и FIQOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 17.95% | 32.61% | -7.13% | 5.67% | -17.43% | 6.73% | 61.52% | 33.48% | -7.49% |
FIQOX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z | 23.79% | 16.27% | 46.05% | 25.10% | -25.64% | 18.58% | 31.08% | 29.13% | -10.40% |
Correlation
The correlation between CAEIX and FIQOX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.82 |
The correlation between CAEIX and FIQOX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.83 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CAEIX vs. FIQOX — Ранг доходности на риск
CAEIX
FIQOX
Сравнение CAEIX c FIQOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) и Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CAEIX | FIQOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.41 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 3.63 | +1.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 15.38 | +0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CAEIX и FIQOX
Максимальная просадка CAEIX за все время составила -75.81%, что больше максимальной просадки FIQOX в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAEIX и FIQOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CAEIX | FIQOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.81% | -33.64% | -42.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.39% | -11.74% | +3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.57% | -22.59% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.58% | -33.64% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | 0.00% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -48.51% | -7.82% | -40.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 2.76% | -0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAEIX и FIQOX
Текущая волатильность для Calvert Global Energy Solutions Fund (CAEIX) составляет 6.86%, в то время как у Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z (FIQOX) волатильность равна 7.84%. Это указывает на то, что CAEIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIQOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CAEIX | FIQOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 7.84% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.98% | 15.25% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.18% | 18.66% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 20.26% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.72% | 21.27% | -1.55% |
Сравнение комиссий CAEIX и FIQOX
CAEIX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FIQOX в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAEIX и FIQOX
Дивидендная доходность CAEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности FIQOX в 9.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAEIX Calvert Global Energy Solutions Fund | 0.61% | 0.72% | 1.17% | 1.07% | 0.86% | 0.49% | 0.82% | 1.23% | 2.00% | 1.40% | 1.79% | 0.72% |
FIQOX Fidelity Advisor Worldwide Fund Class Z | 9.37% | 11.60% | 26.02% | 1.10% | 6.51% | 12.99% | 8.23% | 5.09% | 9.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CAEIX and FIQOX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FIQOX has higher volatility (7.84%) compared to CAEIX (6.86%). In terms of maximum drawdown, CAEIX dropped -75.81% vs FIQOX's -33.64%.
CAEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.44 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CAEIX и FIQOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор