PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CACX.L с JRDE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CACX.L с JRDE.L

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) and JRDE.L (JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)) are both Europe Equities funds - CACX.L tracks the Euronext Paris CAC 40 NR EUR while JRDE.L tracks the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, CACX.L returned 6.37%/yr vs 26.33%/yr for JRDE.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CACX.L и JRDE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CACX.L показывает доходность 2.54%, что значительно ниже, чем у JRDE.L с доходностью 8.32%.

CACX.L

1 день
0.10%
1 месяц
-2.70%
6 месяцев
3.46%
С начала года
2.54%
1 год
7.78%
3 года*
6.37%
5 лет*
8.01%
10 лет*
10.52%
Всё время*
3.45%

JRDE.L

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.99%
6 месяцев
6.50%
С начала года
8.32%
1 год
63.58%
3 года*
26.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
14.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACX.L и JRDE.L

2026 (YTD)20252024202320222021
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.54%19.60%-4.39%16.83%-0.56%6.17%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		8.32%72.46%2.21%14.40%-3.79%-10.33%

Correlation

The correlation between CACX.L and JRDE.L is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between CACX.L and JRDE.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CACX.L и JRDE.L

Секторы
CACX.L
JRDE.L

Промышленность

35.1%
20.2%

Финансовые услуги

16.4%
23.7%

Потребительский циклический сектор

14.7%
6.8%

Здравоохранение

9.3%
13.1%

Энергетика

8.8%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.2%
7.1%

Технологии

4.0%
9.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.8%

Сырьевые материалы

2.4%
5.3%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Коммунальные услуги

0.5%
5.5%

Промышленность

CACX.L
35.1%
JRDE.L
20.2%

Финансовые услуги

CACX.L
16.4%
JRDE.L
23.7%

Потребительский циклический сектор

CACX.L
14.7%
JRDE.L
6.8%

Здравоохранение

CACX.L
9.3%
JRDE.L
13.1%

Энергетика

CACX.L
8.8%
JRDE.L
4.7%

Потребительский защитный сектор

CACX.L
5.2%
JRDE.L
7.1%

Технологии

CACX.L
4.0%
JRDE.L
9.8%

Коммуникационные услуги

CACX.L
3.0%
JRDE.L
3.8%

Сырьевые материалы

CACX.L
2.4%
JRDE.L
5.3%

Недвижимость

CACX.L
0.8%
JRDE.L
0.1%

Коммунальные услуги

CACX.L
0.5%
JRDE.L
5.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)

Часто сравнивают с CACX.L:
CACX.L с SPYCACX.L с XDAX.LCACX.L с AI.PACACX.L с QQQCACX.L с V50A.DECACX.L с BRK-BCACX.L с VOO
Часто сравнивают с JRDE.L:
JRDE.L с JRDM.LJRDE.L с JRDG.LJRDE.L с CS1.LJRDE.L с EEI.LJRDE.L с EUHD.LJRDE.L с BBDD.LJRDE.L с EEIP.L

Доходность на риск

CACX.L vs. JRDE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACX.L
Ранг доходности на риск CACX.L: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACX.L: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACX.L: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACX.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACX.L: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACX.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
JRDE.L
Ранг доходности на риск JRDE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JRDE.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JRDE.L: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JRDE.L: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JRDE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JRDE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACX.L c JRDE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CACX.LJRDE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
1.63

-1.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.83
6.46

-5.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.86

-0.75

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.66

5.78

-5.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.94

19.92

-17.97

CACX.L vs. JRDE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACX.L на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа JRDE.L равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACX.L и JRDE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CACX.L и JRDE.L

Максимальная просадка CACX.L за все время составила -54.68%, что больше максимальной просадки JRDE.L в -24.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и JRDE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACX.LJRDE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.68%

-24.20%

-30.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.94%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-12.84%

-1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.60%

-2.68%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.36%

-7.22%

-12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.00%

3.18%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности CACX.L и JRDE.L

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) имеет более высокую волатильность в 3.81% по сравнению с JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist) (JRDE.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что CACX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JRDE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACX.LJRDE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

3.47%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.51%

10.77%

+0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.54%

38.83%

-24.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.68%

22.74%

-6.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.59%

22.74%

-5.15%

Сравнение комиссий CACX.L и JRDE.L

И CACX.L, и JRDE.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACX.L и JRDE.L

Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности JRDE.L в 26.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.83%2.90%3.00%2.79%2.54%1.95%1.66%4.70%6.43%4.82%3.49%3.46%
JRDE.L
JPMorgan Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR (dist)		26.97%28.15%2.68%1.11%2.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CACX.L and JRDE.L have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CACX.L and JRDE.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

CACX.L tracks Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while JRDE.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Amundi and JPMorgan.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACX.L и JRDE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор