PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CACX.L с IEVL.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CACX.L с IEVL.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CACX.L (Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist) and IEVL.L (iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating) are both Europe Equities funds - CACX.L tracks the Euronext Paris CAC 40 NR EUR while IEVL.L tracks the MSCI Europe Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CACX.L returned 10.55%/yr vs 11.78%/yr for IEVL.L. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CACX.L и IEVL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CACX.L торгуется в GBp, в то время как IEVL.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEVL.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CACX.L показывает доходность 2.53%, что значительно ниже, чем у IEVL.L с доходностью 13.11%. За последние 10 лет акции CACX.L уступали акциям IEVL.L по среднегодовой доходности: 10.55% против 11.78% соответственно.

CACX.L

1 день
0.84%
1 месяц
3.20%
С начала года
2.53%
6 месяцев
2.64%
1 год
11.49%
3 года*
7.70%
5 лет*
8.00%
10 лет*
10.55%

IEVL.L

1 день
0.17%
1 месяц
4.83%
С начала года
13.11%
6 месяцев
15.93%
1 год
36.39%
3 года*
21.80%
5 лет*
14.64%
10 лет*
11.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CACX.L и IEVL.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.53%19.60%-4.39%16.83%-0.56%22.14%0.79%23.85%-7.71%17.11%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		13.11%42.23%5.56%11.28%1.19%19.17%-3.59%14.85%-12.63%15.13%

Correlation

The correlation between CACX.L and IEVL.L is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 янв. 2015 г.

0.85

The correlation between CACX.L and IEVL.L has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CACX.L и IEVL.L

Секторы
CACX.L
IEVL.L

Промышленность

34.9%
17.0%

Финансовые услуги

15.4%
22.6%

Потребительский циклический сектор

14.9%
6.2%

Энергетика

9.6%
5.1%

Здравоохранение

9.5%
12.3%

Потребительский защитный сектор

5.0%
8.6%

Технологии

4.0%
12.2%

Коммуникационные услуги

3.2%
3.7%

Сырьевые материалы

2.4%
6.2%

Недвижимость

0.7%
0.6%

Коммунальные услуги

0.5%
4.5%

Промышленность

CACX.L
34.9%
IEVL.L
17.0%

Финансовые услуги

CACX.L
15.4%
IEVL.L
22.6%

Потребительский циклический сектор

CACX.L
14.9%
IEVL.L
6.2%

Энергетика

CACX.L
9.6%
IEVL.L
5.1%

Здравоохранение

CACX.L
9.5%
IEVL.L
12.3%

Потребительский защитный сектор

CACX.L
5.0%
IEVL.L
8.6%

Технологии

CACX.L
4.0%
IEVL.L
12.2%

Коммуникационные услуги

CACX.L
3.2%
IEVL.L
3.7%

Сырьевые материалы

CACX.L
2.4%
IEVL.L
6.2%

Недвижимость

CACX.L
0.7%
IEVL.L
0.6%

Коммунальные услуги

CACX.L
0.5%
IEVL.L
4.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist

iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating

Часто сравнивают с CACX.L:
CACX.L с SPYCACX.L с AI.PACACX.L с XDAX.LCACX.L с QQQCACX.L с V50A.DECACX.L с BRK-BCACX.L с VOO
Часто сравнивают с IEVL.L:
IEVL.L с AINF.LIEVL.L с FBTU.LIEVL.L с IUCS.LIEVL.L с CSKR.LIEVL.L с 36BA.DEIEVL.L с IEMA.LIEVL.L с GLD

Доходность на риск

CACX.L vs. IEVL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CACX.L
Ранг доходности на риск CACX.L: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CACX.L: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CACX.L: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CACX.L: 2323
Ранг коэф-та Мартина
IEVL.L
Ранг доходности на риск IEVL.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEVL.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEVL.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEVL.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CACX.L c IEVL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CACX.LIEVL.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.68

-1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
3.61

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.48

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.97

3.42

-2.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.95

12.70

-9.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CACX.L vs. IEVL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CACX.L на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа IEVL.L равного 2.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CACX.L и IEVL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CACX.LIEVL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.68

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.96

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.69

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.58

-0.05

Просадки

Сравнение просадок CACX.L и IEVL.L

Максимальная просадка CACX.L за все время составила -32.83%, что меньше максимальной просадки IEVL.L в -34.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACX.L и IEVL.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CACX.LIEVL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.83%

-34.82%

+1.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.81%

-10.59%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.77%

-16.33%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.36%

-16.48%

-2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.83%

-34.82%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.82%

-2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-6.05%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.86%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности CACX.L и IEVL.L

Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist (CACX.L) и iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating (IEVL.L) имеют волатильность 4.87% и 4.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CACX.LIEVL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.87%

4.85%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.20%

11.06%

+0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

13.52%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.71%

15.24%

+1.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

17.13%

+0.49%

Сравнение комиссий CACX.L и IEVL.L

И CACX.L, и IEVL.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CACX.L и IEVL.L

Дивидендная доходность CACX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как IEVL.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CACX.L
Lyxor CAC 40 (DR) UCITS ETF - Dist		2.83%2.90%3.00%2.78%2.54%1.95%1.66%3.03%3.70%2.94%3.49%3.46%
IEVL.L
iShares Edge MSCI Europe Value Factor UCITS ETF EUR Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CACX.L and IEVL.L have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CACX.L and IEVL.L have the same expense ratio: 0.25% per year.

CACX.L tracks Euronext Paris CAC 40 NR EUR, while IEVL.L tracks MSCI Europe Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Amundi and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CACX.L и IEVL.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор