Сравнение CACE.TO с ZCN.TO
CACE.TO (Avantis CIBC Canadian Equity ETF) and ZCN.TO (BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both Canada Equities funds. CACE.TO is actively managed, while ZCN.TO is passively managed. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. CACE.TO charges 0.19%/yr vs 0.06%/yr for ZCN.TO.
Доходность
Сравнение доходности CACE.TO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CACE.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ZCN.TO
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 5.09%
- С начала года
- 12.08%
- 6 месяцев
- 13.16%
- 1 год
- 36.95%
- 3 года*
- 24.35%
- 5 лет*
- 15.19%
- 10 лет*
- 12.72%
Сравнение доходности по годам CACE.TO и ZCN.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 5.77% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 4.84% |
Correlation
The correlation between CACE.TO and ZCN.TO is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.94 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACE.TO vs. ZCN.TO — Ранг доходности на риск
CACE.TO
ZCN.TO
Сравнение CACE.TO c ZCN.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Canadian Equity ETF (CACE.TO) и BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF (ZCN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACE.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.92 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.17 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.68 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок CACE.TO и ZCN.TO
Максимальная просадка CACE.TO за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки ZCN.TO в -37.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACE.TO и ZCN.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACE.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -37.18% | +26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.30% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.18% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -4.76% | +1.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CACE.TO и ZCN.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACE.TO | ZCN.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 10.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 12.71% | +3.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 13.10% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 14.99% | +1.38% |
Сравнение комиссий CACE.TO и ZCN.TO
CACE.TO берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии ZCN.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACE.TO и ZCN.TO
CACE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZCN.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ZCN.TO BMO S&P/TSX Capped Composite Index ETF | 2.00% | 2.22% | 2.78% | 3.29% | 3.27% | 2.74% | 3.24% | 3.13% | 3.16% | 2.71% | 2.84% | 3.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CACE.TO and ZCN.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, ZCN.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ZCN.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for CACE.TO.
They also come from different issuers: Avantis and BMO. Their fees differ too: 0.19% for CACE.TO and 0.06% for ZCN.TO.
Подберите оптимальное распределение для CACE.TO и ZCN.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор