Сравнение CACE.TO с XMTM.TO
CACE.TO (Avantis CIBC Canadian Equity ETF) and XMTM.TO (iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF) are both exchange-traded funds - CACE.TO is a Canada Equities fund actively managed by Avantis, while XMTM.TO is a Momentum fund tracking the MSCI USA Momentum SR Variant Index. CACE.TO is actively managed, while XMTM.TO is passively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. CACE.TO charges 0.19%/yr vs 0.31%/yr for XMTM.TO.
Доходность
Сравнение доходности CACE.TO и XMTM.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
CACE.TO
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- 5.11%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMTM.TO
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 14.53%
- С начала года
- 31.92%
- 6 месяцев
- 26.97%
- 1 год
- 39.60%
- 3 года*
- 34.59%
- 5 лет*
- 17.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CACE.TO и XMTM.TO
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 5.77% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 30.62% |
Correlation
The correlation between CACE.TO and XMTM.TO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2026 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CACE.TO vs. XMTM.TO — Ранг доходности на риск
CACE.TO
XMTM.TO
Сравнение CACE.TO c XMTM.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis CIBC Canadian Equity ETF (CACE.TO) и iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF (XMTM.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CACE.TO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.14 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.94 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.87 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CACE.TO и XMTM.TO
Максимальная просадка CACE.TO за все время составила -10.51%, что меньше максимальной просадки XMTM.TO в -29.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CACE.TO и XMTM.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CACE.TO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.51% | -29.01% | +18.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.42% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.64% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -29.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.82% | -7.96% | +5.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.99% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CACE.TO и XMTM.TO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CACE.TO | XMTM.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 7.83% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 16.08% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.37% | 18.60% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.37% | 18.80% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.37% | 20.07% | -3.70% |
Сравнение комиссий CACE.TO и XMTM.TO
CACE.TO берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии XMTM.TO в 0.31%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CACE.TO и XMTM.TO
CACE.TO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XMTM.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CACE.TO Avantis CIBC Canadian Equity ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XMTM.TO iShares MSCI USA Momentum Factor Index ETF | 0.47% | 0.70% | 0.62% | 0.84% | 1.66% | 0.33% | 0.64% | 1.24% |
Часто задаваемые вопросы
CACE.TO and XMTM.TO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CACE.TO is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CACE.TO is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.31% for XMTM.TO.
CACE.TO is categorized as Canada Equities, while XMTM.TO is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.19% for CACE.TO and 0.31% for XMTM.TO.
Подберите оптимальное распределение для CACE.TO и XMTM.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор