PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CA3S.L с XCHA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CA3S.L с XCHA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) and XCHA.L (Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Invesco and Xtrackers respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CA3S.L returned 13.88%/yr vs 12.61%/yr for XCHA.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. CA3S.L charges 0.35%/yr vs 0.50%/yr for XCHA.L.

Доходность

Сравнение доходности CA3S.L и XCHA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CA3S.L торгуется в GBp, в то время как XCHA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XCHA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CA3S.L показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у XCHA.L с доходностью 11.89%.

CA3S.L

1 день
-0.54%
1 месяц
2.97%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.22%
1 год
50.86%
3 года*
13.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHA.L

1 день
-0.57%
1 месяц
3.21%
С начала года
11.89%
6 месяцев
14.40%
1 год
43.22%
3 года*
12.61%
5 лет*
3.17%
10 лет*
10.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CA3S.L и XCHA.L

2026 (YTD)2025202420232022
CA3S.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		14.81%24.66%16.66%-16.63%3.94%
XCHA.L
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C		11.86%20.82%18.05%-15.45%4.04%

Correlation

The correlation between CA3S.L and XCHA.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.93

The correlation between CA3S.L and XCHA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с CA3S.L:
CA3S.L с RQFI.LCA3S.L с CM5S.LCA3S.L с JRCD.LCA3S.L с AH50.LCA3S.L с C500.LCA3S.L с JRCE.LCA3S.L с CEBG.L
Часто сравнивают с XCHA.L:
XCHA.L с ASHRXCHA.L с CSPX.LXCHA.L с VUAA.DEXCHA.L с HMCT.LXCHA.L с XCNA.LXCHA.L с CEBG.LXCHA.L с CC1U.L

Доходность на риск

CA3S.L vs. XCHA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CA3S.L
Ранг доходности на риск CA3S.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA3S.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA3S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA3S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA3S.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA3S.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
XCHA.L
Ранг доходности на риск XCHA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHA.L: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHA.L: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHA.L: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHA.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CA3S.L c XCHA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CA3S.LXCHA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.62

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.44

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.47

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.16

6.92

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

19.40

+4.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CA3S.L vs. XCHA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CA3S.L на текущий момент составляет 3.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XCHA.L равному 2.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CA3S.L и XCHA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CA3S.LXCHA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.62

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.15

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.12

Просадки

Сравнение просадок CA3S.L и XCHA.L

Максимальная просадка CA3S.L за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки XCHA.L в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA3S.L и XCHA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CA3S.LXCHA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-47.42%

+12.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-6.22%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.15%

-24.78%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.17%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-18.80%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.22%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности CA3S.L и XCHA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) составляет 5.37%, в то время как у Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C (XCHA.L) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что CA3S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CA3S.LXCHA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.66%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.49%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

16.44%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

21.49%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.57%

-1.59%

Сравнение комиссий CA3S.L и XCHA.L

CA3S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии XCHA.L в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CA3S.L и XCHA.L

Ни CA3S.L, ни XCHA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, CA3S.L and XCHA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, CA3S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CA3S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.50% for XCHA.L.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.35% for CA3S.L and 0.50% for XCHA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CA3S.L и XCHA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор