Сравнение CA3S.L с KSTR.L
CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) and KSTR.L (KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc)) are both China Equities funds - CA3S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while KSTR.L tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CA3S.L returned 13.69%/yr vs 17.96%/yr for KSTR.L. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CA3S.L charges 0.35%/yr vs 0.82%/yr for KSTR.L.
Доходность
Сравнение доходности CA3S.L и KSTR.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CA3S.L торгуется в GBp, в то время как KSTR.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения KSTR.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, CA3S.L показывает доходность 9.10%, что значительно ниже, чем у KSTR.L с доходностью 33.32%.
CA3S.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -5.67%
- 6 месяцев
- 5.60%
- С начала года
- 9.10%
- 1 год
- 33.00%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KSTR.L
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -8.15%
- 6 месяцев
- 16.44%
- С начала года
- 33.32%
- 1 год
- 79.44%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- -0.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA3S.L и KSTR.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 9.10% | 24.66% | 16.66% | -16.63% | 7,929.00% |
KSTR.L KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) | 33.32% | 32.59% | 7.07% | -22.86% | 2.63% |
Correlation
The correlation between CA3S.L and KSTR.L is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2022 г. | 0.69 |
The correlation between CA3S.L and KSTR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA3S.L vs. KSTR.L — Ранг доходности на риск
CA3S.L
KSTR.L
Сравнение CA3S.L c KSTR.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CA3S.L | KSTR.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +134.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 62.90 | 1.34 | +61.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.33 | 3.20 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.28 | 10.66 | -9.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CA3S.L и KSTR.L
Максимальная просадка CA3S.L за все время составила -99.22%, что больше максимальной просадки KSTR.L в -65.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA3S.L и KSTR.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA3S.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.22% | -65.22% | -34.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -99.22% | -24.67% | -74.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -99.22% | -38.63% | -60.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -65.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.74% | -24.67% | +7.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.86% | -35.63% | +16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 25.83% | 7.43% | +18.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA3S.L и KSTR.L
Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) составляет 9.23%, в то время как у KraneShares ICBCCS SSE STAR Market 50 Index UCITS ETF USD (Acc) (KSTR.L) волатильность равна 19.75%. Это указывает на то, что CA3S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA3S.L | KSTR.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.23% | 19.75% | -10.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 922.93% | 33.85% | +889.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13,859.99% | 40.68% | +13,819.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7,796.02% | 33.90% | +7,762.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7,796.02% | 33.83% | +7,762.19% |
Сравнение комиссий CA3S.L и KSTR.L
CA3S.L берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии KSTR.L в 0.82%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA3S.L и KSTR.L
Ни CA3S.L, ни KSTR.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CA3S.L and KSTR.L have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA3S.L is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA3S.L is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.82% for KSTR.L.
CA3S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while KSTR.L tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: Invesco and KraneShares. Their fees differ too: 0.35% for CA3S.L and 0.82% for KSTR.L.
Подберите оптимальное распределение для CA3S.L и KSTR.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор