PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CA3S.L с CNAA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CA3S.L с CNAA.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) and CNAA.L (Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR) are both China Equities funds tracking the MSCI China A Onshore NR CNY, from Invesco and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 3 years, CA3S.L returned 13.88%/yr vs 8.62%/yr for CNAA.L. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CA3S.L и CNAA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

CA3S.L торгуется в GBp, в то время как CNAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CNAA.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, CA3S.L показывает доходность 14.81%, что значительно выше, чем у CNAA.L с доходностью 9.32%.

CA3S.L

1 день
-0.54%
1 месяц
2.97%
С начала года
14.81%
6 месяцев
17.22%
1 год
50.86%
3 года*
13.88%
5 лет*
—
10 лет*
—

CNAA.L

1 день
-0.64%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.32%
6 месяцев
12.02%
1 год
37.60%
3 года*
8.62%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
5.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CA3S.L и CNAA.L

2026 (YTD)2025202420232022
CA3S.L
Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc		14.81%24.66%16.66%-16.63%3.94%
CNAA.L
Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR		9.28%17.14%12.85%-18.49%3.63%

Correlation

The correlation between CA3S.L and CNAA.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г.

0.92

The correlation between CA3S.L and CNAA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc

Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR

Часто сравнивают с CA3S.L:
CA3S.L с RQFI.LCA3S.L с CM5S.LCA3S.L с JRCD.LCA3S.L с AH50.LCA3S.L с C500.LCA3S.L с JRCE.LCA3S.L с CEBG.L
Часто сравнивают с CNAA.L:
CNAA.L с LCCN.LCNAA.L с C500.LCNAA.L с ANXU.LCNAA.L с JRCD.LCNAA.L с FLXC.LCNAA.L с FRCH.LCNAA.L с CM5S.L

Доходность на риск

CA3S.L vs. CNAA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CA3S.L
Ранг доходности на риск CA3S.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CA3S.L: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CA3S.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CA3S.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CA3S.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CA3S.L: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.L
Ранг доходности на риск CNAA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.L: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.L: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CA3S.L c CNAA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CA3S.LCNAA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.22
2.27

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.12
3.05

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.41

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.16

5.33

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.71

14.88

+8.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CA3S.L vs. CNAA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CA3S.L на текущий момент составляет 3.22, что выше коэффициента Шарпа CNAA.L равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CA3S.L и CNAA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CA3S.LCNAA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22

2.27

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.00

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.28

+0.17

Просадки

Сравнение просадок CA3S.L и CNAA.L

Максимальная просадка CA3S.L за все время составила -35.12%, что меньше максимальной просадки CNAA.L в -50.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA3S.L и CNAA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CA3S.LCNAA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.12%

-50.93%

+15.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.23%

-7.02%

+0.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.15%

-26.66%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-42.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-11.17%

+10.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.51%

-25.94%

+10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.52%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности CA3S.L и CNAA.L

Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) составляет 5.37%, в то время как у Lyxor Fortune SG UCITS MSCI China A DR (CNAA.L) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что CA3S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CA3S.LCNAA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.85%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

11.80%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

16.50%

-0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.98%

21.53%

-0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.98%

22.43%

-1.45%

Сравнение комиссий CA3S.L и CNAA.L

И CA3S.L, и CNAA.L имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CA3S.L и CNAA.L

Ни CA3S.L, ни CNAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CA3S.L and CNAA.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

CA3S.L and CNAA.L have the same expense ratio: 0.35% per year.

Both ETFs track MSCI China A Onshore NR CNY. They also come from different issuers: Invesco and Amundi.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CA3S.L и CNAA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор