Сравнение CA3S.L с C300.L
CA3S.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) and C300.L (Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc) are both China Equities funds from Invesco - CA3S.L tracks the MSCI China A Onshore NR CNY while C300.L tracks the S&P China A 300 Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, CA3S.L returned 13.88%/yr vs 13.94%/yr for C300.L. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.35% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CA3S.L и C300.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
CA3S.L торгуется в GBp, в то время как C300.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения C300.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CA3S.L показывает доходность 14.81%, а C300.L немного выше – 15.06%.
CA3S.L
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.97%
- С начала года
- 14.81%
- 6 месяцев
- 17.22%
- 1 год
- 50.86%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
C300.L
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 4.41%
- С начала года
- 15.06%
- 6 месяцев
- 18.59%
- 1 год
- 51.03%
- 3 года*
- 13.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA3S.L и C300.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
CA3S.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 14.81% | 24.66% | 16.66% | -16.63% | 3.94% |
C300.L Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc | 15.02% | 24.25% | 16.79% | -16.21% | 3.69% |
Correlation
The correlation between CA3S.L and C300.L is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2022 г. | 0.94 |
The correlation between CA3S.L and C300.L has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA3S.L vs. C300.L — Ранг доходности на риск
CA3S.L
C300.L
Сравнение CA3S.L c C300.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) и Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA3S.L | C300.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.53 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.16 | 7.50 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.71 | 22.25 | +1.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA3S.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22 | 2.98 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.45 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок CA3S.L и C300.L
Максимальная просадка CA3S.L за все время составила -35.12%, примерно равная максимальной просадке C300.L в -34.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA3S.L и C300.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA3S.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.12% | -34.94% | -0.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.23% | -6.77% | +0.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.15% | -26.04% | -0.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -0.88% | -0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.51% | -15.41% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.29% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CA3S.L и C300.L
Текущая волатильность для Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (CA3S.L) составляет 5.37%, в то время как у Invesco S&P China A 300 Swap UCITS ETF Acc (C300.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что CA3S.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C300.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA3S.L | C300.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 5.67% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 12.24% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.80% | 17.06% | -1.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.19% | -0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.98% | 21.19% | -0.21% |
Сравнение комиссий CA3S.L и C300.L
И CA3S.L, и C300.L имеют комиссию равную 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA3S.L и C300.L
Ни CA3S.L, ни C300.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, CA3S.L and C300.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA3S.L and C300.L have the same expense ratio: 0.35% per year.
CA3S.L tracks MSCI China A Onshore NR CNY, while C300.L tracks S&P China A 300 Index.
Подберите оптимальное распределение для CA3S.L и C300.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор