Сравнение CA с THYM
CA (Xtrackers California Municipal Bond ETF) and THYM (T. Rowe Price High Income Municipal ETF) are both exchange-traded funds - CA is a Municipal Bonds fund tracking the ICE AMT-Free Broad Liquid California Municipal Index - Benchmark TR Gross, while THYM is a High Yield Muni fund actively managed by T. Rowe Price. CA is passively managed, while THYM is actively managed. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. CA charges 0.07%/yr vs 0.32%/yr for THYM.
Доходность
Сравнение доходности CA и THYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CA показывает доходность 1.20%, что значительно ниже, чем у THYM с доходностью 3.33%.
CA
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.38%
- С начала года
- 1.20%
- 6 месяцев
- 1.44%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
THYM
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- 1.14%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CA и THYM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 1.20% | 0.08% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 3.33% | 0.27% |
Correlation
The correlation between CA and THYM is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CA vs. THYM — Ранг доходности на риск
CA
THYM
Сравнение CA c THYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers California Municipal Bond ETF (CA) и T. Rowe Price High Income Municipal ETF (THYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CA | THYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.61 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.84 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CA | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.62 | -0.95 |
Просадки
Сравнение просадок CA и THYM
Максимальная просадка CA за все время составила -5.24%, что больше максимальной просадки THYM в -2.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CA и THYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CA | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.24% | -2.93% | -2.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.75% | 0.00% | -0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -0.49% | -0.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности CA и THYM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CA | THYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.31% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64% | 4.35% | -1.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.99% | 4.35% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.99% | 4.35% | -0.36% |
Сравнение комиссий CA и THYM
CA берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии THYM в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CA и THYM
Дивидендная доходность CA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности THYM в 2.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CA Xtrackers California Municipal Bond ETF | 2.96% | 3.14% | 3.03% |
THYM T. Rowe Price High Income Municipal ETF | 2.18% | 0.37% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CA and THYM have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CA is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CA is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.32% for THYM.
CA has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 2.18% for THYM.
CA is categorized as Municipal Bonds, while THYM is High Yield Muni. They also come from different issuers: Xtrackers and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.07% for CA and 0.32% for THYM.
Подберите оптимальное распределение для CA и THYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор